量化金融（精选七篇）
量化金融 篇1
关于东南亚金融危机爆发的原因, 从爆发开始至今, 阴谋论的声音从来没有断过。对于所谓的金融阴谋论的争论, 仁者见仁智者见智。笔者以为, 以《货币战争》《金融殖民》为代表的金融阴谋论有点夸大其词。虽然我们不能否定国际金融大鳄的杀伤力和破坏作用, 但是如果说东南亚金融危机爆发的主要原因就是索罗斯等国际金融炒家凭着主观意愿的杰作, 似乎又太高估金融大鳄们的实力了。对此, 我的观点是:苍蝇不叮无缝的蛋, 物必先腐而后虫生。
当年东南亚金融危机爆发前, 以索罗斯为代表的国际金融炒家们首先看到的是以泰国为代表的东南亚国家的蛋上出现了巨大的裂缝, 然后才精心策划并导演了这场血淋淋的金融杀戮。当年, 以泰国为首的东南亚国家的“蛋”有什么样的缝?有多少条缝?缝又有多大呢?
首先, 从上个世纪90年代起, 泰国的外贸逆差逐年递增、经常项目赤字连年居高不下、外汇储备每年只减不增。1990年外贸逆差、经常项目赤字和外汇减少额分别为:74.94亿美元、72.82亿美元和32.3亿美元, 到了1994年已分别增加到92.68亿美元、82.22亿美元和41.75亿美元。关于泰国90年代持续性的贸易赤字和经常项目逆差的原因可以归结为三点:一是产业结构原因:国民收入与劳动力成本大幅度提高后, 产业结构未能及时调整升级, 仍然以劳动密集型为主, 导致出口竞争力下降, 出口增长受阻。二是国际地缘政治变化原因:冷战结束后, 美国战略地位下降, 美国过河拆桥, 卸磨杀驴, 美国开始加强施加压力要求其开放市场, 进口增加。三是泡沫经济膨胀:长期高增长和泡沫经济导致高消费倾向, 进口剧增。
泰国持续性的贸易赤字和经常项目逆差给泰国经济的外部平衡带来了严重的冲击:国际收支面临巨大的逆差压力, 本币贬值压力也不小。除此之外, 还产生了一个棘手的问题, 那就是经济增长的资金来源问题。一直以来, 泰国等通过出口导向战略和外贸顺差为国内经济增长积累了巨额的资金, 但是, 现在由于贸易逆差, 经济增长的一条重要的资金来源断绝了。而经过近30年的高增长, 公众对国民经济持续高速增长已经产生了严重的心理依赖和心理惯性, 为了取得选民信任, 历届政府都必须极力维持经济高增长。而粗放型经济增长方式需要大量资金, 在贸易收支逆差, 维持经济高增长资金来源缺乏之时, 通过开放资本市场引进外资弥补国内资金不足, 就成为了摆在泰国当政者面前极富诱惑力的一个选项。
因此, 在贸易出现经常性赤字的情况下, 为了平衡国际收支逆差, 更是为了弥补经济增长的资金缺口, 泰国政府在在条件不成熟的情况下, 过早开放资本市场, 取消资本管制 (1992年) 。
泰国开放资本市场虽然解决了上述迫切问题, 但是也造成了以下严重后果:一是泰国金融市场成为了不设防的市场。短期资金的流动畅通无阻, 为外国炒家提供了炒作泰铢的条件和土壤。二是国际游资大量涌入、进一步助长了泡沫经济的膨胀。三是取消了国内企业举借外债的限制, 导致外债剧增。
如果泰国在取消了资本管制、开放资本市场之后能够实行浮动汇率制, 将本币汇率的升降化解于外汇市场汇价的日常波动之中, 也许后来本币在短时间内大幅度急剧贬值的金融危机的悲剧不会发生, 即使发生, 情况也不会如此惨烈, 很可惜的是这些最终只是成为了教科书上的假设。
由于泰国经济以出口导向为主, 因此维持汇率的稳定极为重要。为了防止外汇风险, 创造良好的国际经济发展环境, 泰国政府在实行名义上的浮动汇率制的条件下, 通过公开市场操作维持泰铢汇率稳定 (钉住美元, 将泰铢对美元的汇率长期维持在1∶25的水平上) 。
现在的情况是, 泰国的国际收支和外汇市场平衡主要靠吸引国际资金维持, 一旦有风吹草动, 游资 (热钱) 撤离, 后果堪忧。我认为, 国际游资就像是蝗虫, 哪里有青草, 就去哪里大快朵颐, 当吃完了就快速撤离, 把一片狼藉丢给你。
量化金融 篇2
20世纪90年代末，互联网技术的发展突破了信息传播的速度，通过光缆可以和全球任何一个客户开展电子商务活动。技术的发展使得金融交易越来越依靠这些载体，一旦交易系统出现问题，所导致的后果将不堪设想。因此，操作风险越来越引起国际银行业以及相关金融机构的关注和重视，一些国际银行已经开始为操作风险配置经济资本，并纷纷建立了自己的识别、监督和控制风险的系统。
一、操作风险的内涵
对操作风险的定义存在着狭义和广义之分。从狭义角度，认为操作风险是由于控制、系统及运营过程中的错误或疏忽而可能引起的潜在损失的风险。在这种定义中，覆盖面较窄，因为排除了名誉、法律、人员等方面的操作风险。从广义角度，除了市场风险和信用风险以外的风险都可视为操作风险。这种定义使得很难对操作风险进行管理和计量。
目前被广泛采用的是以下两个定义：
其一是全球衍生产品研究小组（Global Derivatives Study Group，1993）给出的定义：“操作风险是由于控制和系统的不完善、人为的错误或管理不当所导致损失的风险。”它对操作风险的界定限于人员、系统和操作流程三个方面，并且把管理作为防止操作风险的决定性因素。
其二是《新巴塞尔资本协议》（2003）中将操作风险定位为：“由于不适当或失败的内部过程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。”这一界定包含了法律风险（the Legal Risk），但战略风险（the Strategic Risk）和名誉风险（the Reputational Risk）并不包含其中。法律风险是由于公司在经营活动中对所涉及的法律问题处理不当或由于外部法律环境的变化而导致公司遭受损失的风险。由于公司的法律活动是公司完成经营任务所采取的工具之一，所以基本属于操作性质的活动。战略风险和声誉风险则是公司董事会对本行重大发展方向与目标所作出的失误决策而导致的风险，他们属于决策性的风险，并且考虑到使操作风险资本费用最小化的目的，所以没有将战略风险和声誉风险列入操作风险中。这一定义侧重从操作风险的形成原因，它兼顾了操作风险的内涵和量化操作风险的可能性。
由于现在大约有100多个国家采用了1988年的巴塞尔资本协议，因此这些国家的管理当局也倾向于用巴塞尔协议的监管标准来调整对本国金融业的监管政策。
二、操作风险的主要表现形式
2000年以来，国内外发生的一系列金融机构操作风险事件，引起了包括金融监管部门在内的社会各界关注。例如：世界“交易员胖手指”事件。2001年5月，美国雷曼兄弟伦敦分公司的交易员通过电脑交易同时卖出FTSE百种指数几乎所有成分股，将一个小数点点错位置，卖出金额放大100倍，导致该指数跌破120点，英国百家蓝筹股400亿英镑的市值化为乌有，雷曼兄弟赔了近1000万英镑；2003年4月，一位交易员错误地以每股13英镑的价格，买进了制药公司格兰素――史克公司50万股股票，当时其股价为每股低于70便士；2005年2月，一位经纪人准备卖出音乐出版商EMI公司的1。5万股股票，但是搞错了小数点，成了卖出1500万股。
国内出现的操作风险事件有：权限管理失控事件、篡改数据挪用客户交易结算事件、债券投标操作风险事件、银行纸黄金操作风险事件等等。例如，2008年12月26日凌晨1点52分至2点15分，历时23分钟，国内某银行网上银行纸黄金交易最高价一度由每克185元左右飙升至848元，直到26日下午2时30分许，该行网上银行网页显示，纸黄金交易价格回落到每克186。5元。据事后分析，推测是银行的交易员可能混淆了不同单位和币种的报价。银行方面对于在价格飙升时成功卖出黄金的多数投资者先进行资金或账户冻结，并在26日逐步“反向操作”，以原价买入黄金，将同等数量的纸黄金退回了投资者的账户。
总体上来说，操作风险的主要表现形式有：
1。内部欺诈。有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违反法律以及公司的规章制度的行为。如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职员的账户上进行内部交易等。
2。外部欺诈。第三方的诈骗、盗用资产、违反法律的行为。如抢劫、伪造、开具空头支票以及行为对计算机系统的损坏。
3。雇用合同以及工作状况带来的风险事件。由于不履行合同或者不符合劳动健康、安全法律所引起的赔偿要求。例如，工人赔偿要求、违反雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾客负有的责任。
4。客户、产品以及商品行为引起的风险事件。有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。如受托人违约、滥用秘密的客户信息、公司账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。
5。有形资产的损失。由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。
6。经营中断和系统出错。如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。
7。涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。交易失败、过程管理出错、与合作伙伴或卖方的合作失败。如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的`法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。
三、对于金融机构操作风险量化管理的建议
金融机构操作风险管理是指金融机构为了最大限度地减少由操作风险可能带来的不利影响，运用适当的方法、政策和措施，对操作风险进行识别、评估、对策制定和控制的行为过程。
（一）加强金融机构风险文化建设
金融机构应该精心打造自身的风险文化，应对每天都会遇到的存在于各项业务中的操作风险。其一，通过风险文化的建设，引导员工的行为目标。可以把人性化管理的内容加入激励
考核机制中，注意考核内容的全面性，改变员工的物质利益与存款、贷款、利润等内容直接挂钩的倾向，并增加相应职业操守和风险防范方面的考核内容。其二，让金融机构所有员工都意识到操作风险是金融机构为获得期望的回报必须承担的责任，引导员工对操作风险防范的文化认同，进而激发员工树立操作风险的防范意识，增强主动性和积极性；使高层管理者认真履行操作风险管理的职责，以身作则，带动全体员工加强风险防范；使每一业务部的职员对其可能面临的操作风险有足够认识，并对其保持时刻警惕。其三，可以通过建立公司内控制度、规章流程的网上办公系统，集中金融机构风险管理部门的有关文档，定期更新、查询，按最新制度执行政策。其四，培养高度的职业责任心和良好的职业素质。因为从国内外金融机构发生的操作风险事件来看，其诱因之一是道德风险。因此，在风险文化的建立过程中，要加强职业道德教育，培养员工良好的职业操守。
（二）制定全面的操作风险管理政策和程序
金融机构应制定控制程序和步骤，并制定一套书面的制度以确保遵循有关风险管理系统的内部政策，为所有关键业务及其支持过程制定操作风险管理标准和目标。在操作风险管理政策和程序中，要列出操作风险管理框架的全部内容，包括金融机构内部各层次操作风险管理部门的职责、内部和外部操作风险损失数据的采集和使用、操作风险管理制度的开发并适用的业务环境和内控因素评估、对流程和程序测试并验证的分析、重大政策和程序例外审查的有关规定等。完善、连续的操作风险管理流程应该包括：操作风险的识别和评估、操作风险的监测与报告、操作风险的控制或缓解。
（三）制定清晰的操作风险定义和相关的分类标准
虽然很多机构都采纳《巴塞尔协议》的操作风险定义，但是每个公司对此/文秘站－中国最强免费！/定义的解释和理解却是多样的。在操作风险和信用风险经验之间存在着操作损失的灰色区域，即操作风险事件的分类问题。一些业务部门是在多个数据库中获取事件。例如，过桥贷款损失高于实际数额，在管理担保中的操作错误可能被忽视，部门管理人员将可能会同时以信用和操作两种类型的损失记录在数据库中。
（四）建立内部损失数据库
金融机构应该建立自我风险评估工作会议制度，由操作风险管理部门和行内专家每年召开一次会议，研究制定风险评估问题清单，组成工作组并定期召开研讨会评估。在此风险识别的基础上，建立操作风险损失事件和数据统计网络，通过内部网络系统定期或实时报告有关情况。通过公司网络，查证操作风险损失原因，设定自动预警和通知功能，上载分析材料、剖析重大损失案件，统计和复核操作风险损失数据并进行分析。
寻求的损失事件数据是覆盖整个公司并影响到损益表表述的每一项科目。数据收集范围应支持分析和量化，关键数据要素应予以被捕获，包括：日期（发现时刻、登记时间）、描述（关于事件和起因的描述）、事件和可能的后果分析（如分类）、起作用的原因（如人为错误、脆弱控制、安全、培训、信息技术）、汇总的原始数据（按照后果分类）、恢复（如运作、法律和保险）、业务线如支持经济资本和能映射到标准Basel业务线）、控制点（损失发生位置）、怎样发现的（如客户、业务部门、审计、监管者）、有效的指标（基本刻度比例指标和关键风险指标）等。
至于数据可以来源于：其一，从产品系统提取数据。例如，财务系统可能记录了核销，保险（第三方和自保理赔），法律案件追踪和结算系统（如捕获罚款）。个人计算机或终端用户建立的专门数据库也是来源之一。其二，从单个损失事件捕获。例如，一个重要的交易对手往来对账问题被记录在流水分录中，因此，损失数据库应提供在线数据事件条目，它更适宜在公司的内部网上，从而便于跨部门访问数据。其三，通过对账。一些对账表有助于确保所有数据元素被捕获到损失数据库中，因此应按照事件分类建立全面的分类账户，实施记录所有的操作损失。
（五）积极培养和引进风险管理人才
目前我国金融机构对操作风险量化管理研究存在着不同程度的不足。在不断加强对操作风险量化管理研究的同时，由于操作风险是一种本身难以量化的风险，具有复杂性，因此，要求其相关业务人员必须具有丰富的专业知识和技能。目前熟悉操作风险管理的高素质的管理人员和业务操作人员非常缺乏，加强这方面的人才的培养和引进，是风险管理的当务之急，并在很大程度上决定着操作风险管理素质的高低。
（六）加强法律法规体系建设，加大违法违规成本
其一，不断完善我国金融刑事立法和金融行政处罚方面的法律法规，在增强法律法规可行性的同时，将金融诈骗、违规发放贷款等金融犯罪的量刑标准进一步提高。其二，加强司法国际合作，打击国际金融犯罪行为。其三，通过加强信息披露工作，增强社会和新闻舆论对金融机构的监督。其四，加强金融机构内部审计，严格实行问责制，积极配合公安、检查、司法机关对金融案件的侦查、起诉、立案工作。
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量化金融 篇3
关键词 金融工程 实践教学 定量化模型
中图分类号：G424 文献标识码：A
1 金融工程专业人才培养现状
1.1 学科特点
金融工程是数学方法在金融问题中的应用，它利用应用数学、计算机科学、统计学和经济理论的手段和方法，解决金融产品开发、衍生证券定价、投资组合构造、风险管理、情景模拟等问题。金融工程专业人才需要通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构；同时还必须掌握定性分析与定量分析相结合的科学研究方法与技能，具有较强的金融分析、策划能力和金融创新能力；需要时刻关注了解我国对外方针政策、金融理论前沿和国际金融市场发展动态；具有较强的计算机应用能力，以及获取信息和处理信息的能力；具有扎实的数学、计量经济学基础，掌握基本的数学建模技巧和进行金融市场实证研究的技能。因此，金融工程具有鲜明的定量化分析的特点。
1.2 市场需求
随着中国金融市场的发展，金融工程人才的需求从数量上、结构上都发生了巨大变化。金融业的全面开放将加快金融业的发展速度，从而必然需求更大数量的金融工程人才。①
随着我国金融业国际化和现代化的快速推进，国际上对金融工程人才的需求变化也将影响到国内，对金融工程人才的要求也越来越高。无论是对从业人员的知识、技能和素质方面的要求，还是熟练掌握并自如运用各种技术的能力方面的要求都会越来越高。从总体趋势看，今后对金融工程人才的需求主要集中在对高层次、国际化、复合型的金融工程人才上。
1.3 国内外培养模式
国外一些著名大学目前只设有金融工程相关的本科课程，而没有金融工程本科学位，国外独立的金融工程专业培养设立在硕士研究生阶段。美国高校在实施学位教育时，根据其自身的特点而将金融工程专业硕士学位教育项目开设在不同的院系，其课程设置具有不同的侧重点，培养的相关学位有三种：设在商学院的金融工程硕士，强调金融工程的应用性，注重学生金融工程方案的实施与管理能力的培养；设在工程学院的金融工程硕士，强调金融工程的工程化，注重学生的工程化方法的训练；设在数学学院的金融数学硕士，强调金融工程的数理分析基础。②
20世纪90年代中期，从国外引入金融工程后，国内金融工程的教学和科研迅速发展起来，金融工程在实践中的应用也越来越广泛，经济领域对金融工程人才的需求日益增长。为了适应形势发展的需要，我国的许多大学也开始了金融工程人才培养的探索。
目前，国内外的金融工程专业设置存在很大的区别。截止到2010年，我国共有36所高校开设了金融工程本科专业。其中，财经院校22所、综合性大学6所、理工院校8所。还有更多的高校设置了金融工程硕士和博士专业或者开设金融工程类课程。③
金融工程是具有鲜明实践特性的学科，为了更好地让学生掌握金融工程专业的基本理论和基本技能，必须完善和加强实验教学。因此，设有金融工程专业的院校中大多有自己专门的金融工程实验室，其中相当一批高校的金融管理与金融工程实验室在全国具有一定的影响力，对推进相关教学与科研都起到了重要的作用。④
2 金融工程实验课程设计
依据金融工程专业的学科特性， 从我国目前的实际需求来看，财经类大学培养的金融工程专业的本科生应是属于应用型金融技术人才，应具备全面扎实的经济金融理论基础，具有一定的数学、计量经济学基础，具有一定的计算机应用能力，以及获取信息和处理信息的能力，掌握基本的数学建模技巧和熟练进行金融市场实证研究的技能。⑤
目前我校在实验课程建设方面取得了初步的成果，已经拥有了金融工具模拟设计、证券市场行情分析、证券交易模拟、商业银行业务实训、网络银行实训等实验课程。金融工具模拟设计课程有助于学生深入理解金融工程的基本原理，运用已有产品进行创新设计；证券市场行情分析课程可以使学生运用证券投资分析的基本方法研判市场行情走势并掌握证券投资组合的数量分析方法；证券交易模拟、商业银行业务实训、网络银行实训等课程则可以锻炼学生在证券交易、投资管理、银行业务等金融市场实际业务中的操作能力。
然而，我校金融工程专业的实验课程体系在金融工程专业中涉及到的定量化模型的计算机数值计算还处于空白。为了培养学生熟练运用金融数理模型和信息技术的理论和方法解决金融市场中实际问题的能力，对于该实验课程的设计基本包含金融工程专业的全部数理模型，初步考虑包含如下五个模块：
模块一为股票市场投资分析，主要介绍基于股票市场数据的定量化分析，包括股票收益率的计算、股票波动性分析、Copula函数与相关性度量、股票价值评估与股票市场的有效性检验。模块二为投资组合理论与资本资产定价模型，主要介绍基于投资组合理论的定量化模型，包括投资组合分析、资本资产定价模型与 系数分析以及基于高频数据的 值的计算。模块三为固定收益证券分析与定价，主要对固定收益证券作定量化分析，包括固定收益证券基本概念、固定收益证券定价、敏感性分析与可转债分析。模块四为金融风险分析与度量，主要对金融市场中的信用风险与市场风险作定量化分析，包括VaR的计算、Z评分模型与KMV模型。模块五为金融衍生产品分析与定价，主要介绍衍生产品的定价模型及价格敏感性分析，包括远期与互换定价、B-S期权定价模型、期权定价的二叉树模型以及期权价格的敏感性指标。
以上模块中的每一部分内容从实验目的、实验理论、实验工具、实验过程与实验报告五个方面展开，分别介绍本章实验的目的、金融数理模型、软件的命令与函数、实验的具体内容以及实验报告所应包含的具体内容。
同时，在实验设计与教学手段上，拟设计多层次的教学体系，通过实践教学、案例教学、项目教学相结合的方案来提升教学效果。每一部分的基本的实验教学可以提高学生的动手能力，使学生将金融工程理论结合一定的信息技术方法，通过具体的数据、模型分析解决具体的实际问题。案例教学会使学生更加了解现实世界的复杂性，而项目教学则可以使学生真正参与到解决问题的过程中，系统地解决一个具体问题，这些体验都有利于提高知识的掌握程度，培养学生分析解决实际问题的能力。
3 结束语
金融工程学是融金融理论、工程化方法和信息技术于一体的交叉边缘性学科。金融工程人才不仅需要掌握经济金融的基本理论，还需要掌握现代数学知识，更重要的是能够熟练运用现代计算技术解决金融计算问题。因此，开展定量化模型在金融工程试验课程中的应用研究，开设金融工程实验课程，有利于完善我校的金融工程专业实验课程体系，实现金融工程专业的培养目标，培养适应市场需求的高层次、国际化、复合型的金融工程人才。
基金项目：本文是天津财经大学校级教改项目的中期研究成果
注释
① 徐慧贤，金桩.对金融工程学专业人才培养的探析[J].内蒙古师范大学学报，2009（22）.
② 文忠桥，李阳.金融工程专业的实验教学体系研究[J].中国证券期货，2010.1.
③ 李建英.地方财经院校金融工程实验室建设、管理与实践研究[J].中国证券期货，2011.12.
④ 刘向华.关于金融工程专业实验教学的思考[J].金融教学与研究，2009（5）.
量化金融 篇4
2006年, 银监会开始在全国农村合作金融机构推广实施贷款风险五级分类, 期待实现“以期限管理为基础的四级分类向以风险管理为基础的五级分类的转变”。经过多年的发展和实践, 农村合作金融机构个人贷款、小微企业贷款等基本实现了信息系统矩阵自动分类, 但是大额贷款风险分类由于需要进行财务分析、现金流量分析、非财务分析和担保分析, 判断因素多且难度大, 再加上由于一些机构对贷款风险五级分类认识不到位, 信贷基础管理薄弱, 分类人员分析判断能力不足, 主观性强, 导致大额贷款风险分类结果的真实性、准确性大打折扣, 可以说大额贷款风险分类已经成为农村合作金融机构实施贷款风险五级分类的重点和难点。
一、大额贷款风险五级分类中存在的问题
(一) 贷款基础管理薄弱, 分类依据不充分
信贷资料是否真实、完备是影响大额贷款风险五级分类结果准确性的主要因素, 但是很多信用社信贷档案资料不规范、不完整, 贷后检查薄弱, 不能连续收集借款人的经营信息和财务信息, 或者对借款人提供的虚假财务报表审查不严。如果信贷人员依据这些不完备的贷款资料进行大额贷款风险分类, 难免会出现分类结果与贷款真实风险状况存在偏离的现象。
(二) 人员业务素质偏低, 亟待进一步提高
大额贷款风险五级分类是更加先进的贷款质量评估体系或者风险识别体系, 它包含了大量的定量分析和综合分析, 这就要求分类人员必须全面、准确地了解和掌握与贷款分类有关的专业知识。而农村合作金融机构的信贷管理人员学历水平普遍偏低, 再学习机会少, 且长期身处农村社区, 对经济金融政策掌握不够, 在综合分析和判断能力上存在明显不足, 不能及时有效的判断贷款风险。
(三) 大额贷款风险五级分类主观性强, 分析技术有待量化
按照银监会贷款五级分类管理办法, 大额贷款五级分类侧重于通过借款人的财务变化情况, 现金流量情况, 以及担保情况和非财务因素等, 来综合判断借款人第一还款来源是否有保障。然而由于大额贷款五级分类标准模糊, 框架较粗, 造成分类人员在对大额贷款进行五级分类时, 主观性强, 这就需要对相应的分类标准进行提炼, 找出适合农村合作金融机构大额贷款五级分类的量化体系。
二、大额贷款风险五级分类量化管理模式构建
根据世界银行的调查, 虽然目前全世界各监管当局都非常重视贷款风险分类的推广, 但是国际上仍然没有统一的贷款分类技术, 也没有评估贷款风险的标准程序。对于贷款风险分类的具体方法, 各国银行界的做法也不完全一致, 欧美很多银行机构强调严格以统计结果为基础进行分类, 南美和澳洲一些银行则强调以专家判断为基础。我国的邹平座、张华忠、迟国泰、罗东伟等则针对国内以定性为主的贷款风险分类现状, 提出建议追随国际上信用风险度量的量化趋势, 修改分类标准和体系, 对各分类要素进行排序, 逐步量化分类标准。
结合上述国内外贷款风险分类的研究成果, 现阶段农村合作金融机构完全可以利用量化技术和科技手段优化大额贷款风险五级分类管理模式, 这样可以有效提升大额贷款风险五级分类结果的真实性和准确性, 同时可以增强可操作性, 减少人为因素影响。
(一) 大额贷款风险分类管理模式构建的原则
1. 科学化原则。
要主动顺应大额贷款风险分类方式的变化, 紧紧围绕贷款风险分类核心定义, 以全面高效的信息系统资料为依据, 按照一定的科学程序和方法, 排除个人的猜测和偏见, 最终确定合理的大额贷款风险分类管理模式。
2. 标准化原则。
大额贷款风险分类的有效性在于建立标准的分类管理模式, 在于及时有效的识别大额贷款的风险状况。具体体现在分类流程的标准化, 分类方法的标准化和分类指标体系的标准化。
3. 定性与定量分析相结合, 但以定量分析为主原则。
从现代风险管理角度看, 科学的贷款风险分类管理模式必须依赖于定量分析作为决策的支持和依据。目前, 以美国和欧洲为代表的国际化银行在贷款风险分类中比较注重量化模型分析方法的运用, 普遍具有较高的风险分类水平。而我国农村合作机构在贷款风险分类量化分析方面仅仅是刚刚起步, 大部分大额贷款风险分类仍然依赖于信贷人员的经验和主观判断, 主观性强, 分类结果常常带有人为因素。采取定性与定量分析相结合, 但以定量分析为主的大额贷款风险分类模式, 是一个必然趋势。
4. 可操作性原则。
大额贷款风险分类过程中, 分类人员大多是基层信贷人员, 因此分类模式必须要具有很强的可操作性和实用价值。只有这样, 才能真正发挥其作用, 才能保证大额贷款分类结果的真实性和准确性。
(二) 大额贷款风险分类量化管理体系的构建
1. 体系构建。
结合农村合作金融机构和借款企业特点, 在对大额贷款进行贷款风险分类时, 要分为三步走, 一是对借款人的现金流量、财务状况、和预期保障倍数三个指标进行量化, 二是对借款人的信贷安全系数和借款需求原因进行量化, 根据量化结果再次调整大额贷款五级分类形态, 三是将量化分析没有考虑的因素用主观判断加以最后调整 (如图1所示) 。这样既能克服量化分析机械套用的弊端, 又能准确地判断分类结果, 从而更科学合理地反映企业的贷款风险状况。
2. 指标设计。
一是现金流量分析量化指标, 企业现金流量分析是指通过分析企业现金净流量的变化, 来衡量企业的生存和发展能力, 它也是贷款五级分类中的一个重要指标。笔者认为, 可以用企业经营现金净流量与贷款余额以及当期还款额进行比较, 看其是否大于“0”且稳定可持续, 以此作为大额贷款五级分类现金流量量化分析指标。二是财务状况量化指标, 企业财务状况分析是以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据, 采用一系列专门的分析技术和方法, 来分析和评价企业过去、现在以及未来的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力等情况, 它也是贷款五级分类中的一个重要指标。农村合作金融机构在具体量化时, 可以依据专家判断法, 为企业的资产负债比率、销售利润率、资产报酬率、成本费用利润率、存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率、速动比率、利息保障倍数、流动比率等指标进行赋值, 然后通过与标准值的对比作为大额贷款五级分类财务状况量化分析指标。三是预期保障倍数量化指标, 贷款预期保障倍数是指某一时点, 借款人可用于偿还的资产以及担保抵押资产覆盖贷款本息的程度, 即:贷款预期保障倍数=借款人可处理资产中能用于偿还贷款的部分/银行贷款本息和。借款人可处理资产是指借款人所拥有和可控制的, 能够以货币计量的实际有效资产。能够用于偿还银行贷款的部分是指在去掉处理费用, 并考虑贷款在借款人的债务中的法律地位等因素后, 能实际用于偿还银行的部分。值得注意的是, 如果借款人可处理资产不足以偿还贷款, 借款人可处理资产中能用于偿还贷款的部分还要加上抵押和担保的价值。这样一来, 在这里我们就可以把贷款的第二还款来源即抵押、担保因素考虑进来。实际操作时, 可以根据贷款预期保障倍数的大小来量化衡量一笔贷款的偿还风险。四是信贷安全系数量化指标, 信贷风险分析是借款人非财务因素分析的重要组成部分, 它包括行业风险、经营风险和管理风险等。在实际操作过程中, 我们可以依据行业成本特征、行业的成长性、行业的周期性、行业的依赖性、行业的可替代性来量化行业风险;依据产品的定位、产品的竞争力、产品多样化程度、产品的市场占有率、企业生产的连续性、企业的创新能力、企业的促销能力等来量化企业经营风险;依据企业管理层的管理能力、员工素质的高低来量化企业的管理风险。五是借款需求原因量化指标, 借款需求原因分析是依据借款需求的原因以及借款用途是否真实来判定借款人第一还款来源是否能够得到保障。具体的, 我们可以依据企业流动资金需求特征、企业投资需求特征、其他原因需求特征, 以及借款用途是否真实来量化企业借款需求原因, 判断企业资金周转是否合理, 第一还款来源是否能够得到保障。六是贷款风险分类量化特殊规定, 无论是国外先进银行机构的贷款风险分类标准, 还是银监会《信贷资产风险分类指引》, 都对每一分类级次的贷款本金和利息逾期时间做了明确的规定。一般来讲, 贷款是否逾期以及逾期时间的长短与贷款风险呈显著正相关关系, 它是贷款风险分类的重要依据, 同时也是贷款风险五级分类与期限管理相衔接的重点。因此农村合作金融机构大额贷款风险分类量化管理模式也应该将贷款本息是否逾期以及逾期时间的长短作为影响贷款分类形态的重要因素, 并将其作为分类结果的硬性指标。也就是说, 不论某笔贷款采用量化分析以后的量化分值如何, 都要满足贷款本息是否逾期以及逾期时间的长短的特殊规定。
3. 依据其他因素确定最终结果。
影响贷款风险分类的因素很多, 很多贷款的实际情况仍然无法通过指标体系加以量化, 如宏观经济、市场环境的变化, 借款人的还款意愿、借款人管理层的变动、自然灾害等。因此, 我们必须在量化分类的基础上, 充分考虑模型尚未涉及的特殊因素, 依赖主观判断对贷款五级分类结果加以调整, 这样才能准确衡量一笔贷款的实际风险状况。
4. 综合评价及量化管理体系检验。
在量化管理体系检验过程中, 我们根据陕西省农村合作金融机构的实际情况, 对量化管理指标体系逐项予以赋值, 并选取20笔各种类型的企业贷款进行分类模型实例测试。从测试情况看, 采用量化分析法后, 贷款分类结果变化不大, 其中2笔下迁, 经分析, 这两笔根据审慎原则确应下迁。从此可以看出, 量化分析法可以有效减少分类时的一些人为因素干扰, 提高分类效率, 减少分类误差。
三、大额贷款风险分类量化管理模式实施与保障
为了保证经过改进的大额贷款分类量化管理模式顺利推广应用, 促进农村合作金融机构贷款风险分类管理工作, 必须要制订切实可行的实施计划, 出台保障其实施的制度办法, 并做好相关人员的培训工作。
(一) 修订并完善相关贷款管理制度和贷款分类制度
由于大额贷款风险分类量化管理模式对企业财务指标数据的完整性和准确性都有较高要求, 因此必须修订并完善相关制度办法。一方面, 要健全完善贷款管理制度, 要对贷后检查报告、到期催收和收回记录、破产和关停企业等资料收集过程中存在的问题及时做好整改工作。另一方面, 要修订完善各项贷款五级分类规章制度, 依据银监会的相关要求, 将大额贷款风险量化分类模式融入现有的贷款五级分类规定。
(二) 确定大额贷款风险分类量化管理指标体系的标准
农村合作金融机构要做好推广大额贷款风险分类新模式的前期准备工作, 对当地的企业经营特征进行认真调研分析, 在满足监管要求的前提下, 确定大额贷款风险分类量化管理指标体系的标准值, 并进行检验。
(三) 加快贷款风险分类信息化建设, 确保大额贷款风险分类量化管理模式的应用
农村合作金融机构要充分运用科技手段, 建立内容详实的大额贷款资料库, 为大额贷款风险分类提供详实的数据基础。同时要加快完善和优化信贷系统中风险分类管理模块, 将新的分类模式纳入信贷风险管理系统, 实现大额贷款风险分类模式的标准化。
(四) 做好相关人员的培训工作
大额贷款风险五级分类包含了大量具体的定量分析和综合定性分析, 覆盖的知识领域包括信贷分析、财务分析、经济政策、法律法规、计算机技术等, 知识含量高, 具有很强的专业性, 针对目前农村合作金融机构信贷人员业务素质参差不齐的现状, 把信贷人员的专业知识技能培训纳入当前工作规划之中, 通过信贷讨论、以会代训、专项培训等方式, 提高信贷人员业务素质, 保证大额贷款风险分类量化管理模式的有效推广。
参考文献
[1]郑杰.贷款风险分类的管理与应用[M].中国金融出版社, 2002年.
[2]银监会五级分类领导小组办公室.农村合作金融机构贷款五级分类培训手册[M].中国金融出版社, 2006年.
[3]周春梅, 王占峰.农村合作金融机构实施贷款五级分类的现实障碍及因应对策[J].上海金融, 2007.2.
[4]邹平座, 张华忠.贷款风险分类的国际比较[J].中国金融, 2007.4.
[5]刘文义.银行贷款风险分类比较模型的建立与应用[D].对外经济贸易大学, 2007年.
量化金融 篇5
金融生态概念最早由周小川[1]提出, 将生态学概念应用于金融领域, 用来阐释金融体系的发展及其与社会环境间相互依存、相互影响的动态关系。良好的金融生态环境能够有效吸引资金流入, 形成资金集聚的“洼地效应”, 为区域经济发展提供支持; 而经济水平的提高又促进了金融生态环境各方面的改善, 从而形成金融生态环境与经济增长之间的良性循环。研究两者之间的耦合协调关系, 实际上就是研究经济发展过程中两者之间互动机制的有效性。
1 文献综述
有关金融与经济的相关性, 国内外学者大多从金融体系自身发展与经济增长的关系角度来衡量, 忽视了金融系统生存和发展的外部环境影响。直到“金融生态”概念的提出, 学者们才开始逐渐关注内外部环境带来的系统性风险对金融体系运行的冲击, 以及金融生态环境对经济发展的动态作用。
贾新政[2]分析了我国金融生态环境的现状及区域差异的成因, 提出从当地产业优势出发, 建立科学的区域发展战略和有效的法律体系, 通过不断的金融创新改善地区金融生态环境。黎和贵[3]从法律环境、经济基础、金融部门独立性、诚信环境等方面研究了不同地区金融生态环境对金融资源配置效率的影响, 进而分析其对经济增长的支持力度。分析认为, 良好的金融生态环境能够高效配置金融资源, 增强经济增长的原动力。王文荣[4]对沈阳老工业基地的金融生态环境与经济发展关系进行了理论研究, 从社会信用意识、银企关系、法律与执法体系等方面分析了金融生态环境对当地经济发展的制约, 提出优化发展路径。陈学华、张文政[5]通过对四川井研县的实证分析, 论证了金融生态环境的改善使该县经济金融双输的局面得到扭转, 强调金融生态环境的良性循环。刘武、何水[6]具体分析了长株潭经济一体化过程中金融生态环境存在的若干问题, 分析其对区域经济发展的促进作用, 并提出优化金融生态的发展策略。崔健、刘东等[7]对京津冀地区金融生态环境与区域经济发展的动态关系进行了探究, 运用状态空间模型研究了金融生态各子系统对经济增长的影响, 并对比研究了京津冀不同地区的动态影响, 提出各区域发挥自身优势, 推动区域经济协调发展。逯进、华玉飞[8]采用线性可加模型, 针对我国中东西部不同区域, 研究了金融生态对经济增长的影响机制, 并实证研究其关系的稳定性, 通过线性和非线性分析, 认为金融生态发展与经济增长水平的不同导致其影响的差异性, 但两者总体趋势一致。
从上述文献发现, 国内学者多注重研究金融生态环境对经济增长的促进作用, 未能重视两者发展的协调性, 因此金融生态环境与经济增长在共同发展过程中所形成的良性互动机制未能得到很好的验证。甘肃省作为我国西北地区的省份之一, 经济发展处于稳步上升期, 研究其金融生态环境与经济增长的耦合关系, 对两者间良性互动机制的形成及改善具有十分重要的现实意义。
2 耦合协调的理论模型
2. 1 理论模型架构
耦合系统通过研究构建的模型各子系统间的相互作用和影响, 反映系统由无序向有序演变的特征与规律[9,9]。耦合度指标度量了金融生态环境与经济增长耦合作用的协调程度及其所处的阶段, 在此基础上预测系统的发展演变趋势并促进建立两者的协调机制。通过建立金融生态环境—经济增长的动态耦合模型, 得出两者的耦合程度, 进而分析两者的耦合关系[10]。耦合度具体的函数关系式公式为:
金融资源环境—经济增长双系统的耦合函数可表示为:
式中, C∈[0, 1]为耦合度值, U1表示金融生态环境综合指数, U2表示经济增长综合指数。①当C= 0 时, 金融生态环境—经济增长系统耦合度最小, 系统间无关联。②当C∈ ( 0, 0. 3]时, 金融生态环境—经济增长系统处于较低水平耦合阶段。③当C∈ ( 0. 3, 0. 5]时, 金融生态环境—经济增长系统耦合度处于颉颃时期。④当C∈ ( 0. 5, 0. 8]时, 金融生态环境—经济增长系统耦合度进入磨合阶段, 两者间开始形成良性耦合。⑤当C∈ ( 0. 8, 1]时, 金融生态环境—经济增长系统处于高水平的耦合阶段。⑥当C= 1 时, 金融生态环境—经济增长系统的耦合度最大, 系统之间达到良性共振耦合且趋向新的有序结构[11]。外部因素的影响, 可能会使金融生态环境—经济增长系统退化到之前的耦合阶段。
耦合度仅能判断系统间相互作用的强弱程度, 而协调度模型可更好地评判金融生态环境—经济增长系统的协调发展水平, 公式为:
式中, D表示协调度; C表示耦合度; T表示综合协调指数, 反映金融生态环境与经济增长的整体协同效应; a, b为待定系数。根据甘肃省的发展实际, 咨询有关专家建议, 取a = 0. 6、b = 0. 4。在实际应用中, 取T∈ ( 0, 1) , 从而保证D∈[0, 1]。
2. 2 耦合协调度评价标准
耦合协调度可划分为三大类型: 当0≤D≤0. 4时, 金融生态环境—经济增长系统耦合协调度处于失调衰退区间, 系统尚未形成协调发展趋势; 当0. 4 < D≤0. 6 时, 金融生态环境—经济增长系统耦合协调度处于过度区间, 系统发展勉强协调; 当0. 6 < D≤1时, 金融生态环境—经济增长系统处于协调发展区间, 两系统之间形成良性协调态势, 系统之间呈现和谐的发展关联性[12]。在参照以往的研究成果的基础上, 耦合协调度划分标准见表1。
3 指标体系的构建及综合指数计算
3. 1 指标体系构建
有关金融生态环境指标体系的构建, 2005 年社科院金融所发布了《中国城市金融生态环境评价》[13], 从经济基础、企业诚信、法律环境、地方政府公共服务、金融部门独立性、社会诚信文化、社会中介服务、社会保障程度八个方面综合评价金融生态环境的发展, 此后国内有关区域金融生态环境的研究多以此为基础。参考李杨等[14]、韩廷春等[15]、常相全等[16]关于金融生态环境的研究, 结合甘肃省发展现状及数据的可得性, 本文从经济基础、金融发展、居民生活、政府行为、社会信用文化五个方面建立金融生态环境指标体系, 具体评价体系指标间见表2。关于经济发展水平的衡量, 国内研究多以GDP、人均GDP、GDP增长率、人均GDP增长率等指标衡量。本文中经济发展水平为经济总量水平, 考虑到甘肃省经济发展实际, 采用GDP指标衡量经济发展水平。
3. 2 数据来源
选取1995—2014 年甘肃省经济基础、金融发展、居民生活、政府行为、社会信用文化五个方面19 个指标的样本值, 数据来自相关年份的《甘肃发展年鉴》 ( 原《甘肃年鉴》) 、《甘肃金融年鉴》和1996—2014 年的《甘肃农村年鉴》, 2014 年数据来自2014 年的《甘肃省国民经济和社会发展统计公报》。
3. 3 量化处理与耦合演变轨迹评估
由于数据间的数量级与量纲不同, 对原始数据运用非零变换处理的极差标准化公式进行计算, 避免耦合度为0 而背离经济实质[17], 其公式为:
式中, Zij∈[0, 1]是指标准化值; Xij为某一指标的属性值; max Zij、min Zij为该指标在时段内的最大值与最小值。
为了得到评价金融生态环境的单一指标, 本文运用SPSS19. 0 软件进行因子分析, 确定各项指标权重。通过因子分析法对各分项指标进行赋权, 计算出金融生态环境的综合指数。由分析结果可知, 原始数据的KMO检验值为0. 573 > 0. 5; Bartlett球形度检验值小于0. 05, 适合进行因子分析[12]。确定各指标的权重后, 根据其权重并利用标准化后的数据, 通过式 ( 7) 确定公共因子得分:
式中, λi为第i个综合因子在公因子Fi上的载荷值, Wi为以最大方差法进行旋转后第i个综合因子的方差贡献率。则金融生态环境综合指数计算公式为:
4 农业经济与农村金融耦合度分析
4. 1 金融生态环境与经济增长耦合度计算
通过上述计算可得到金融生态环境与经济增长的单一综合指数, 将数据带入式 ( 2) , 即可求得金融生态环境—经济增长系统的耦合度; 由式 ( 3) 和式 ( 4) , 可得到金融生态环境—经济增长系统的耦合协调度 ( 表3) 。
4. 2 金融生态环境与经济增长耦合协调度分析
综合指数分析: 从金融生态环境与经济增长的综合指数来看 ( 图1) , 甘肃省的金融生态环境综合指数U1整体上呈递增趋势, 1995—2014 年U1由0.0383 上升到0. 8978, 年均增率17. 08% , 说明20 年间甘肃省金融生态环境持续改善, 社会整体发展良好。由经济增长综合指数U2可见, 甘肃省经济持续增长, 经济运行状况良好。1995—2010 年, 甘肃省经济增长综合指数落后于金融生态环境综合指数, 即U1>U2, 两者处于经济增长滞后型的初级耦合阶段, 两者之间并未形成有效的互动发展机制, 金融生态环境的发展对经济增长的促进作用尚未很好显现。在此阶段内, 甘肃省金融生态环境不断改善, 经济保持增长, 金融生态环境的改善为经济发展水平出现质的提升提供了坚实的基础。2011—2014 年甘肃省经济增长快速发展, 经济增长综合指数超过金融生态环境综合指数, 即U1< U2, 说明两者之间逐渐形成良性的互动耦合机制, 金融生态环境的持续发展对经济增长的促进作用开始显现, 社会发展各方面的有序运行带动了经济的高速发展。
耦合度与协调度分析: 1995—2014 年甘肃省金融生态环境—经济增长系统的耦合度由0. 4170 上升到0. 5024, 整体上处于颉颃阶段, 改善幅度相对较小。1995—1997 年甘肃省金融生态环境—经济增长系统耦合度处于上升阶段, 从颉颃阶段进入磨合阶段; 1998—2002 年金融生态环境—经济增长系统耦合度出现回落, 重新回到颉颃阶段, 到2002 年降至0. 4507; 2003—2014 年, 系统耦合度回升, 之后呈小范围波动趋势, 并始终处于颉颃阶段, 表明金融生态环境与经济增长交互耦合的紧密性, 两者在不同时期耦合的强度、重点均存在一定差别。
1995—2014 年, 甘肃省金融生态环境—经济增长系统协调度呈上升趋势, 协调度从0. 1063 上升到0. 6846, 上升幅度较大 ( 图2 ) ; 协调等级由中强度关联严重失调改善至中强度关联初级协调, 表明金融生态环境与经济增长系统协调度不断发展, 两者之间逐渐形成良性互动关系。甘肃省金融生态环境与经济增长的协调度变化可分为三个阶段: ①1995—2005年, 金融生态环境—经济增长系统的耦合协调度处于失调衰退期, 由严重失调发展到轻度失调, 耦合协调度逐年上升, 年均递增12. 49% 。该阶段内, 甘肃省金融生态环境与经济增长之间尚未形成协调发展的良性趋势, 两者耦合协调程度较低。金融生态环境与经济增长综合指数整体呈上升趋势, 与耦合协调度变化相吻合。②2006—2011 年, 甘肃省金融生态环境—经济增长系统的耦合协调度处于过渡协调阶段并保持上升趋势, 协调度由濒临失调提升至勉强协调, 年均递增5. 98% 。在此期间, 金融生态环境与经济增长综合指数持续上升, 且经济增长水平超过金融生态环境发展水平, 说明两者间开始形成协调机制, 系统间协调性得到改善并呈良性发展态势。③2012—2014 年, 甘肃省金融生态环境—经济增长系统的耦合协调度处于协调发展期, 呈逐年上升趋势, 由勉强协调改善至初级协调阶段, 耦合协调度年均递增3. 44% , 甘肃省金融生态环境与经济增长自此形成协调增长的良性互动关系。该时段内, 甘肃省金融生态环境与经济增长综合指数保持上升, 经济增长水平持续超过金融生态环境发展水平。
5 结论与展望
通过构建评价指标体系, 运用耦合协调模型, 对1995—2014 年甘肃省经济生态环境与经济增长之间的耦合度和协调度进行测度, 可得出以下结论: 1995—2014 年, 甘肃省金融生态环境综合指数与经济增长综合指数均呈上升趋势, 前期经济增长落后于金融生态环境的发展水平, 但随着两者的协调发展, 近几年来经济增长综合指数超过金融生态环境指数; 金融生态环境与经济增长的交互耦合作用基本处于颉颃阶段, 两者耦合程度较低, 仍处于中低水平; 金融生态环境与经济增长的耦合协调度呈上升趋势, 由严重失调发展至初级协调, 表明金融生态环境与经济增长间正逐渐形成良性互动关系。
量化金融 篇6
一教学工作量化评价的现实意义
构建科学全面的考核评价指标体系, 对做好教学单位的绩效考核, 建立和完善现代大学制度、完善教学单位的管理体制和运行机制, 提高学校整体管理水平和实现总体发展目标具有十分重要的意义。[1]
教学单位作为学校教学管理的主体和基础, 其教学工作的质量、效率与水平的高低直接影响学校整体的人才培养质量和办学水平。从学校层面看, 通过量化评价, 可以使学校对各教学单位的运行和成效有更清晰地了解和把握, 从而做到更加科学地决策和管理, 促进教学管理科学规范;从教学单位层面看, 可以使教学单位更直观、更全面地明晰自身的优势和劣势, 有助于各教学单位在竞争环境中准确定位, 更加注重加强内涵建设, 提高教育质量和办学效益, 增强本教学单位的综合实力和竞争力[2]。因此, 积极探索对教学单位进行教学工作量化评价的理论和方法, 研究教学工作量化评价的指标体系, 全面提升人才培养质量, 业已成为高校亟待研究与解决的重要课题。
量化评价, 旨在使系教学工作得到更客观、更深入、更有效的监控, 其根本目的在于关注教育教学过程的动态发展, 使教学管理走向规范化、精细化、透明化、系统化、科学化。量化评价, 有利于促进教学管理科学规范, 有利于提高教育教学和人才培养质量, 有利于全面提高学校的办学水平。
二教学工作量化评价的着力点
首先, 科学设置评价指标体系。评价活动中指标设置的科学性直接影响着评价活动的有效进行, 它不仅影响评价活动本身的有效性, 而且影响评价效果的有效性, 因此, 指标设置要具有科学性、客观性、合理性、可操作性等。同时, 要制定科学化的评价制度, 及时修订评价指标。制度规范指导着行为, 量化评价体系的有效建设应依据制度定期修订评价指标———既要对新建的指标体系根据测试结果改进, 又要根据实践活动的不断发展、环境的不断变化而改变。
其次, 合理赋值量化评价比重。科学的指标赋值是增强评价活动的重要保证, 因此要具有合理性和客观性。即指标赋值应该对重点强化的行为赋予较高的比重值, 不重要的行为被赋予较低的比重值;指标赋值不是主观随意设置的, 要在调查研究的基础上设计, 在科学调查的基础上来设定, 减少偏见性和主观性, 科学、准确, 使指标所承担的数值比重更好地引导教学单位的教学行为。
第三, 评价形式与内涵发展协调。评价的根本目的是通过形式化的方式促进院系教学活动的实质性发展。如果评价的形式未能与教学单位教学活动充分结合就会影响评价的效果, 甚至会违背评价的目的。所以, 评价中将把评价的形式与教学单位的教学活动密切结合起来是评价活动应着力考虑的问题。
三教学工作量化评价的指标体系
管理大师彼得·德鲁克说过:“如果不能衡量, 就无法管理”, 我们认为, 量化考核是构建内部质量监控体系的有效手段, 建立一套可以量化的教学单位教学工作量化考核评价指标体系至关重要。它能够从总体上把握各教学单位的教学状态、管理水平、教学质量及存在的主要问题, 为学校总体教学工作水平的问诊把脉提供最为直接、客观的事实依据。
实施教学工作量化评价, 应从学校的客观实际出发, 建立一套既符合学校现状, 又能呈现各教学单位工作特色, 可供实际操作的评价指标体系。评价指标要具有导向性、可比性、可测性、可行性, 且要分清主次、有所侧重。现以广东金融学院为例浅谈量化评价指标的主要内容及应侧重的原则。
1评价指标体系的主要内容
我校教学单位工作量化评价考核指标体系包括党政管理工作、教学工作、学生工作、科研工作、人才培养绩效五个模块。该指标体系采用百分制, 每个模块100分;评价后, 根据权重再折合为100分。其中党政管理工作占10%, 教学工作占50%, 学生工作占20%, 科研工作占10%, 人才培养绩效占10%。评价指标体系详细设计了各大项其子项的评价内容及评价标准, 每项评价标准赋予相应的权重, 使用时按各项评价标准可量化程度, 分成若干不同的量化等级进行计分。我校教学工作量化评价指标体系如表1。
2量化评价应侧重坚持的原则
(1) 侧重以定量为主的原则
量化评价坚持定量与定性相结合, 侧重于以定量为主的原则, 主要通过指标赋值来实现。能够通过做材料完成的少赋值, 必须通过扎实工作才能完成的多赋值。例如, 课程建设中的课程建设规划设定为2分, 而网络课程建设及上网实现共享则设定为4分。
(2) 侧重突出教学工作权重的原则
高校必须牢固确立人才培养的中心地位, 增强教学为重、教学为先的意识, 在推进体制改革和政策设计过程中, 从各个方面均体现以教学为中心的方针。教学工作量化考核评价体系总值100分, 其中教学工作就占50%, 突出了教学工作的中心地位。
(3) 侧重突出教学过程管理权重的原则
量化评价不仅要重视评价结果、更要注重评价的引领导向。我校在教学工作的建设与管理评价指标设置中, 专业建设与课程建设占31%、教材选用与建设占12%、教学质量监控占18%, 而教学过程管理占到了39%, 充分发挥教学单位量化评价工作的引导作用, 促进各教学单位的教学管理走向科学、规范。
(4) 侧重突出教学薄弱环节又难以推动的工作的原则
学校工作依据“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评估原则, 通过量化考核对教学薄弱环节而又难以推动的工作予以重点关注, 如, 教学工作中考核项中, 教学建设与管理占65%;实践教学建设与管理占27%;省级以上教学项目与奖励占8%。不同子项的指标权重倾向于对这些薄弱环节的考核, 以此推动教学建设逾越沟壑, 力求锦上添花。
(5) 侧重以均衡激励为主的原则
学校对教学单位分为五个档次进行激励。在试行阶段, 学校考核采取的模式是对考核成绩前两名的系给予奖励, 对考核成绩后两名的系给予系领导降减一定的奖金。在一定程度上触动了教学单位对此项工作的重视。在后续运行阶段, 学校采用增量的模式进行激励, 按排名给予额外的奖励, 排名后两名的系不给奖励, 真正做到全面考量, 均衡激励。
四教学工作量化评价组织架构及运行机制
1组织架构
考核评价工作是在学院领导的统一领导下进行, 学院成立考核评价工作领导小组, 负责指导考评工作;考评小组下设办公室, 挂靠人事处, 负责考评具体工作。
2运行机制
在考核阶段, 考评办细致分工, 统一思想、统一标准, 通过解读指标、核对数据以及沟通协调各系与各相关部门的工作, 确保数据审核的公正性和准确性。
考核程序的主要流程:各系自评;考评办按指标体系分教学、科研、学生、党政工作四个组到各系核查自评情况;各组根据核查情况和相关职能部门材料计算各系分数;考评办研究各组核查情况;考评办公示各系初审分数;考评办对各系提出的疑义进行复核;提交院长办公会审议。
考核后, 依据考核方案分档次对教学单位给予奖励。
五教学工作量化评价的实施效果
教学单位工作量化考核凸显了教学工作中心地位, 在教学质量管理建设中起到了积极作用。
1促进教学管理的制度化、规范化
教学工作量化评价工作的开展, 可以促进教学管理工作的日臻完善。相应的要求各教学单位建立完善听课、议课、教研活动、教师进修、学生评教、考试考查和教学检查管理制度, 逐步形成一个较为完善的教学管理体系。例如, 各教学单位为完成考核工作, 整理完善了许多教学基础性文件, 其中很多都是本科教学工作合格评估中专家提出的薄弱环节。这对于我校接受本科教学工作审核评估, 将起到有力的支撑作用。
同时, 也进一步规范了各系的教学管理工作。考核工作由于涉及到各教学单位的集体荣誉和教师的个人利益, 因而受到各教学单位的高度重视。为此, 各系对于教学管理工作做出了积极调整, 教师的工作态度也得以积极转变。工作态度更为主动、严谨;工作程序更为规范、有序, 工作任务追求质量、高效。以调停课为例, 考核后的调停课申请数量下降了三分之二。
2增强教学项目的建设意识
教学建设一直以来都是我校比较薄弱的环节, 本评价考核指标涉及了绝大多数的教学建设项目, 也涉及了许多学生项目, 使得各教学单位更加重视本系相关的教学项目申报及建设工作。用教学建设带动教学单位诸多工作的深入开展, 注重增强教学内涵, 这必将对学校整体教学建设水平和教学质量的提高, 起到积极的促进作用。
3建立起良性的竞争机制
有竞争才有活力, 考核使得各系之间自然地建立起一种竞争关系, 促使各系在人才培养方案修订、教学管理、教学建设、学生管理等各方面下功夫;调动教师的积极性, 增强责任感, 促进个性教学的展开和教学特色的形成, 以提高自身的教学质量, 从而达到提高学校整体办学水平的效果。
六教学工作量化评价应注意的问题
1定量与定性相结合, 适时引入第三方评价
定量考核是加强教学单位工作目标管理的有效手段, 为了减少人为因素对考核的干扰, 体现考核的公平、公正, 应当坚持可量化指标的设置, 这样操作起来相对于定性的考核既简单, 又容易达成一致意见。但在量化过程中, 要尽量以具有共性的指标衡量各系工作, 因学科特点不同、专业领域不同、学生素质不同、办学历史不同等诸多不同, 使得各教学单位之间存在着较大差异。如何在同一指标体系中公平地衡量各系工作, 需要认真研究。对于必须考核, 又没有共性的指标, 可进行科学、合理地折算。
管理的最终目的是要提高教学质量、促进人才培养, 在评价中一定要防止重分数、轻分析, 重结论、轻过程的倾向。因此, 对于无法量化的必要指标, 在考核时应当引入第三方评价[3], 连续跟踪, 得出更为全面、系统的教学单位工作评价指标中的相关数据, 为教学单位工作评价、专业调整、课程与教学改革提供有价值的依据。同时要在对教学工作实行量化评价的基础上, 加强对考核结果的定性分析, 并及时反馈到管理过程之中, 不断完善量化考核的办法, 促使人才培养质量的全面提高。
2稳定性与灵活性相结合, 注重加强内涵建设
评价工作的规范化、科学化、制度化要求评价指标要保持相对稳定。同时, 在此基础上, 又要有一定的灵活性, 要根据学校整体发展规划及工作重点, 及时增减考核项目, 以使评价更好地发挥作用。
在具体运行中, 要根据实际工作中出现的问题, 以及各教学单位的意见和建议, 对指标进行删减、修改、细化和增加。没有体现出区分度的非必要指标要予以删减;不合理的指标要予以修改;过于笼统的指标应予以细化;有利于提高教学质量的指标可予以增加。同时, 为了让各教学单位更加容易理解指标体系, 应出台考核细则, 详细说明该指标的评分依据和评分标准, 引导各教学单位注重加强教学内涵建设, 真正实现以评价之形式达到促进内涵建设之目的。
3制度管理与人本管理相结合, 做到刚柔相济
大教育家陶行知曾说过, 学校规章制度是“学校所与立之大本”, 是师生“共同的约言”。一所好的学校必须要有一套科学合理的规章制度。特别是对于新建本科院校, 要想稳住生源、提高办学质量和效益, 塑造良好社会形象, 必须有一套科学、合理的规章制度, 形成科学有效的管理体系。量化评价就是管理体系中重要的监控环节。
但管理的真谛在于发挥人的价值和潜能, 发展人的个性。因此, 高校教学管理既要加强制度管理, 又要实施人本管理, 把制度管理与人本管理有机结合起来。以人为本是学校制度管理的出发点和归宿, 制度建设是学校实现人本管理的保障;一个强调纪律秩序、要求标准, 是约束和激励化的管理, 一个强调人文关怀、人文情感, 是人本化的管理;二者是辩证统一的关系, 相辅相成, 缺一不可。只有把二者有机整合起来, 才是现代学校管理的最佳途径, 才会使教学管理机制高效运行, 从而更好地促进学校的可持续发展, 保障教师的健康发展。
众所周知, 高校教学管理是一个复杂的系统工程, 不是仅靠制度与评价就能提高管理水平、效率和质量。量化管理可行但要适度, 既要看到表层化的量, 更要兼顾质和成效。要使量化管理“扬长避短”, 在利弊之间实现动态平衡。同时, 需要学校管理者在实践操作层面植入“人性化”元素, 更多地体现全体学校人的教育教学需要。因此, 在高校教学管理中, 应该将制度管理与人本管理结合起来, 倡导“以人为本”的理念, 立足于“制度管理, 以法治校”, 刚柔相济, 实现二者的融合统一, 从而有效地调动教职员工的主动性、积极性和创造性, 实现学校管理的最优化。
综上所述, 学校实行量化管理是管理工作走向科学化的重要举措, 学校对教学单位进行教学工作量化评价是很有必要的, 也是很重要的。实践证明, 我们制定的量化评价表是有效的, 提高教学质量采用这种方法是可行的。但我们深知, 教学工作是一项系统工程, 涉及的因素很多, 教学质量测评中需要探讨的问题还很多, 特别是定性与定量的关系问题还很值得研究。因此, 高校必须要依据教育教学工作的特殊性, 严格遵循教育教学工作的规律, 结合影响评价的因素, 从本校的实际出发, 力争使评价指标体系更趋科学合理, 发挥量化评价在整体教学水平提高过程中的积极促进作用, 努力实现高校人才培养质量的全面提高。
参考文献
[1]张建祥.高等学校办学评价体系建设研究[J].教育研究, 2015 (02) .
[2]伍建桥.高职院校系 (部) 教学管理工作综合量化评价体系研究与实践[J].教育教学论坛, 2015 (09) .
量化金融 篇7
为了达到降低油耗, 减少环境污染以及节约有限资源的目标, 目前, 正进行两方面的研究, 一是电动汽车等新型能源汽车;二是汽车轻量化。减轻汽车自重是提高汽车的燃油经济性、节约能耗、减少污染的重要措施之一。一般汽车部件质量每减轻1%则可节油1%;运动部件质量每减轻1%则可节油2%。试验表明, 汽车质量每减轻10%, 油耗下降6%~8%, 排放下降4%。国外汽车自身质量同过去10年相比已减轻了20%~26%。预计在未来的10年内, 轿车自身的质量还将继续减轻约20%。另外, 从驾驶方面来讲, 汽车轻量化后加速性提高, 稳定性和噪声、振动方面也均有改善。从安全性考虑, 碰撞时惯性小, 制动距离减小, 另外发生碰撞时, 塑性材料对人的冲击小得多, 所以更加安全。汽车轻量化技术是有效降低油耗、减少排放和提升安全性的重要技术措施之一。因此, 汽车轻量化成为汽车工业界近期的研究热点之一。
现代汽车轻量化的技术内涵是:采用现代设计方法和有效手段对汽车结构进行优化设计, 或使用新材料、新工艺在确保汽车综合性能指标的前提下, 尽可能减轻汽车产品自重, 以达到减重、节能减排、安全的综合指标。目前, 国内外在汽车轻量化技术上取得了显著的成就, 这主要归功于新材料技术、成形工艺、创新结构的不断发展。首先, 高强度轻质材料的开发与应用, 正在逐步取代传统的钢铁制件;其次, 新的成形工艺, 如液压成形、激光焊接、发泡铝成形技术等的不断涌现使工件结构得到优化, 大大降低了材料消耗;再次, 新兴轻量化结构设计从汽车开发阶段就介入轻量化, 促进汽车向轻量化发展。
2 轿车轻量化技术研究
2.1 新材料技术
目前, 全球中型轿车平均质量约为1 200~1 400 kg, 汽车发达国家力争在2015年将中型轿车整车质量减轻到1 000 kg以下, 新环保材料 (材料本身具有环保性和可回收性) 将扮演愈来愈重要的角色。
与减轻汽车自身质量相对应, 汽车轻量化材料用量逐年增加。新材料的应用是实现汽车轻量化的主要途径之一。目前, 可用来减轻汽车自重的材料有两大类:一类是高强度材料, 如高强度钢和高强度不锈钢;另一类是轻质材料, 如铝合金、镁合金、钛合金、塑料及复合材料等。
(1) 高强度材料
a.高强度钢和超高强度钢
高强度钢按照ULSAB所采用的术语, 将屈服强度为210~550 MPa的钢定义为高强度钢 (HSS) , 屈服强度为550 MPa的钢定义为超高强度钢 (UHSS) , 而先进高强度钢 (AHSS) 的屈服强度介于HSS和UHSS之间的强度范围。高强度钢具有良好的低温韧性、成形性和焊接性。高强度钢在汽车上应用和作用见表1。
表1公式中, Ps为压溃强度, AE为压溃吸能, Pt为压痕抗力, P为微量变形抗力, σw为疲劳强度, σb为抗拉强度, t为板厚, σp为成形构件应变下的流变应力, ED为动负荷设计弹性模量, n为常数。
由表1中各类关系方程可以看出, 除疲劳强度外, 其他各性能均正比于板厚和相应的材料性能n次方的乘积, 因此高强度钢板能够大幅增加构件的变形抗力, 提高能量吸收能力和扩大弹性应变区。高强度钢板用于汽车零件上, 通过减薄零件来减轻质量。与铝、镁、复合材料等相比, 高强度钢板的制造相对容易, 具有经济性较好的优势。
国外高强度钢在轿车车身上的应用比例逐年增加, 目前大约为50%, 而我国汽车工业计划用3~5年的时间将目前低于20%的比例提高到40%以上。
b.除高强度钢和超高强度钢以外, 结构钢、高强度不锈钢、高强度铸铁和粉末冶金等高强度材料也都是未来发展的选项。
(2) 轻质材料
a.铝及铝合金
铝密度约为钢的1/3, 具有质量轻、加工性能良好、抗腐蚀性好、吸振性强等优点。铝材在汽车上应用见表2。
以铝制件代替钢件后减轻的质量见表3。从表3可得出, 汽车每使用1 kg铝, 可减轻自重2.25 kg, 减重效应高达125%, 在汽车整个使用寿命周期内可减少废气排放20 kg。此外, 铝回收简便, 是除钢铁以外能最大限度回收利用的材料, 几乎90%的汽车用铝可以回收并循环利用。铝具有良好的物理和化学性能, 工业生产中的铸、锻、冲工艺均能适用, 是可采用多种铸造工艺制造零件的少数几种金属材料之一, 最适于应用广泛的压力铸造工艺。但铝合金的成本仍高于钢铁材料。
b.镁及镁合金
镁的密度仅为铝的2/3, 采用镁制造汽车零件的轻量化效果更胜于铝, 它可在铝减重基础上再减轻15%~20%。一是它的质量轻, 是所有结构材料中最轻的金属, 比钢铁轻75%, 比铝轻33%。二是它的比强度高于铝合金和钢, 比刚度接近铝合金和钢, 能够承受一定的负荷, 具有高度的抗冲击性。三是它具有良好的铸造性和尺寸稳定性, 容易加工, 废品率低, 从而降低生产成本。四是它具有良好的阻尼系数, 减振量大于铝合金和铸铁。用于壳体可以降低噪声;用于座椅、轮圈可以减少振动, 提高汽车的安全性和舒适性。五是100%的可循环利用的原料资源。镁合金材料在汽车上得到了广泛的应用, 涉及到的各种汽车零部件见图1, 其成本偏高于铝合金。
kg
c.钛及钛合金
钛具有密度小 (4.5 g/cm3) 、强度高 (1 500 MPa) 、比强度高、耐高温、耐腐蚀等优良的特性, 在汽车的动力部分得到广泛的应用。世界几大汽车生产厂家都在一些车型中使用钛材。据专家介绍, 钛合金主要应用在汽车排气系统、发动机系统、传动与减振部分, 用于减振缓冲器、从动轴、驱动齿轮配件和传动连杆等部分。受环保、能源的影响, 汽车轻量化的需求越来越高, 钛材在汽车上的应用也越来越受到关注, 但因其价格高而主要用于赛车上。
d.塑料及复合材料
塑料及其复合材料是另一类重要的非金属车用轻质材料, 它不仅可减轻零部件约40%的质量, 而且还可使采购成本降低40%左右。近年来塑料在汽车中的用量迅速上升。据统计, 世界汽车平均每车用塑料量在2000年就已达105 kg, 约占汽车总质量的8%~12%。塑料在轿车中的用量较高, 如奥迪A2型轿车的塑料件总质量已达220 kg, 占总用材的24.6%。发达国家车用塑料现已占塑料总消耗量的7%~11%, 预计不久将达到10%~11%。
目前, 车用塑料居前7位的品种与所占比例大体见表4。
国外汽车的内饰件已基本实现塑料化, 如今塑料在汽车中的应用范围正在由内装件向外装件、车身结构件扩展, 今后的重点发展方向是开发结构件、外装件用的增强塑料复合材料、高性能树脂材料, 并对材料的可回收性予以高度关注。从品种上看, 聚烯烃材料因密度小、性能较好且成本低, 近来有把汽车内饰和外装材料统一到聚烯烃材料的趋势, 因此其用量会有较大的增长, 预计聚丙烯和聚氯乙烯今后分别可保持8%和4%的年增长率, 聚乙烯的增长势头也比较强劲。
e.其他材料
轻质材料除了比较常见的以上材料以外, 精细陶瓷、金属基复合材料、非金属基复合材料等都是未来发展的选项。
2.2 轻量化工艺技术
锻造、铸造、冲压、焊接、热处理等成形工艺是汽车的制造基础和核心技术, 需要不断发展与创新。此外, 新的成形工艺可实现零件及车身部件结构的简化和轻型化, 节约生产材料、提高工艺性能, 如剪裁毛坯、液压成形、零件轧制、发泡铝成形、激光焊接等, 因此还需要加强新轻量化成形工艺研究和应用。所谓工艺轻量化设计, 是指在满足正常工作各项要求, 特别是安全性的前提下, 设计质量最轻的工艺。
(1) 轻量化成形工艺
采用轻结构设计与创新制造工艺是相辅相成的, 主要通过自主开发与轻量化结构相适应的成形工艺与模具技术, 还有汽车用高强度钢、铝合金、镁合金、塑料等先进加工工艺。
目前的轻量化成形工艺技术, 在金属材料方面, 剪裁拼接、激光拼焊板、液压成形、发泡铝成形、涂装、零件轧制、半固态金属加工、喷射成形等新技术将推动汽车轻量化发展;在塑料和复合材料方面, 推广塑料/金属复合材料、低压反映注射成型、气体辅助注射成型等技术以满足汽车轻量化。其中, 液压成形及泡沫铝工艺在汽车轻量化中越来越得到广泛应用。
a.管件液压成形技术是用来制造空心轻体构件的制造技术, 工艺过程见图2。金属件主要采用液压成形中的内高压成形技术, 见图3。内高压成形件具有质量轻、刚度好等优点。而且碳钢、不锈钢、铝合金、钛合金、铜合金及镍合金等都可用该技术成形, 原则上适用于冷成形的材料均适用于内高压成形工艺。液压成形通过简化模具, 减少零件数, 一次成形中空复杂零件来促进汽车零部件轻量化。
目前, 应用液压成形的汽车零件大体为以下几类:发动机系统零件, 如进气歧管、齿轮轴等;车身结构件, 如侧门横梁等;其他类, 如散热器支架等。
b.发泡铝成形技术见图4。
发泡铝是空气与铝复合而成的材料, 它是一种在铝基体中均匀分布着大量连通或不连通孔洞的新型轻质多功能材料, 分为胞状铝 (闭孔泡沫铝) 和多孔铝 (通孔泡沫铝) 两类, 目前主要用于保险杠、纵梁、支柱等部件上。
(2) 结构件优化连接工艺
连接技术对汽车轻量化的发展有重要意义, 如粘接、铆接、翻边搭接、钎焊、螺纹连接等, 这些工艺对轻量化设计的意义见表5。
2.3 轻量化结构技术
(1) 采用最优化技术、模块化技术、细节化技术等设计方法对汽车结构进行优化设计, 即改进汽车结构, 减少零件数量, 使部件薄壁化、中空化、小形化、复合化, 对内饰、发动机及汽车底盘等所有汽车零部件进行结构改进。如车身结构的轻量化设计可以分为2种方法。a.在概念设计阶段将轻量化的思想融入到车身结构设计中, 设计出全新的轻量化车身。b.对现有车型进行轻量化改型设计。车身结构设计需要满足车身刚度、模态、碰撞安全性、疲劳寿命和NVH (振动噪声) 特性等诸多方面的性能要求和相关的法律、法规及标准, 进行轻量化设计也要满足上述性能的要求。而且, 对于车身结构设计, 车身结构的可制造性和生产成本也是不可忽视的重要因素, 尤其是对现有车辆的轻量化改型设计更重要。因此, 车身结构的轻量化设计就是应用优化设
计的方法, 减少零部件数量以及创造新的结构, 在保证车身结构性能要求的前提下, 提高材料的利用率, 减少冗余的材料, 从而达到车身结构轻量化的目的。
(2) 开发汽车车身、底盘、动力传动系统等大型零部件整体加工技术及相关的模块化设计、制造技术, 使节能型汽车从制造到使用的各个环节都真正实现节能、环保。研究常用汽车零部件模块化设计数据库及模块化方案, 常用和典型模块的参数化设计等, 建立模块化设计知识库和专家系统。
(3) 以计算机辅助工程 (CAE) 方法作为获取知识的手段, 建立轻量化汽车零部件性能数据库及成形工艺咨询库;建立常用车型材料在成形前、后及不同使用时间的参数库;建立吸能部件优化设计专家系统, 开发新一代汽车CAE软件系统。通过建立这些数据库和专家库, 大幅度提高我国汽车结构设计水平, 为快速进行汽车结构轻量化设计提供有力的手段和有效的工具。
3 轿车轻量化技术应用案例
3.1 国内某A企业的车型a
近年来, “A企业”重点开展了汽车轻量化专项研究, 从应用轻质新材料、采用新工艺和实施结构轻量化三方面着手, 并结合材料的高性能、易成形、可回收等要求, 已经把一些轻量化技术运用到新车型的开发中, 主要表现在系列新车型上已经开始运用高强度钢板、激光拼焊技术, 并在底盘、动力系统开始运用镁、铝合金;该车型大量运用高张力钢板、大量采用铝合金部件 (比如轮圈、变速器构件等) 等, 使得该“车型a”的整车质量 (1 040kg) 在同级车中达到最优, 实现了汽车减重10%~14%的初期目标, 2008年“企业A”汽车轻量化达到13%16%。
3.2 国内某B企业的概念车b
“B企业”依据国家科技部下发的863计划, 将车身减重这一技术成功地应用在新概念轿车“概念车b”上。“B企业”系统地将轻量化设计运用于“概念车b”的车身、发动机、悬架等各个领域, 实现了车身质量大幅减轻, 在保证整车高性能、舒适性和安全性的前提下, 达到显著降低油耗的目的。“概念车b”的车身采用承载式结构、紧凑型设计, 保证所有的钢梁都能够承重, 并采用铝合金、复合材料等新型材料, 在提高车身强度的同时大大减轻了车身的质量。另外, 某型号发动机气缸体为铝合金材质整体框架结构, 在减轻自身质量的同时, 又提高了冷却效率, 使之耐用、寿命长。在突出自重轻、低噪声, 低转速、高扭矩特性的同时保证了燃油的经济性。经过整车轻量化处理后, “概念车b”实际车重减轻了近百公斤。
3.3 国外某C企业的车型c
国外“C企业”于1 9 9 3年开始研制的“车型c”采用了铝质车架ASF (Aluminum Space Frame) 技术, 减轻车身质量15%, 油耗随之降低5%~8%, 大大改善了加速性和燃油消耗, 被评为1998年度“最豪华的车型”。1999年推出“车型c”的升级版, 整车铝外壳, 从前顶柱到行李箱边, 包括车把手都是铝冲压成形。整车质量比传统钢制车身减轻40%以上, 仅有895 kg。油耗降低3 L, CW (阻力系数) 值创纪录达到0.25。
4 讨论
4.1 新材料技术可行性、经济性和回收性
由于人们对安全性和舒适性要求的提高, 国家可持续发展政策出台, 汽车自重不断增加, 资源消耗严重, 油耗和污染亦随之增加。为降低油耗减轻污染, 节约资源, 推行可持续发展, 汽车轻量化势在必行。
据统计, 汽车高强度钢和轻质材料减重效果及经济性见表6。
目前, 高强度钢和超高强度钢在汽车制造中比例不断增大, 促进了汽车轻量化。由于钢铁材料在强度、塑性、抗冲击能力、回收使用及低成本方面具有综合的优越性, 其在汽车材料中的主导地位仍是不可动摇的。高强度钢和超高强度钢应用在汽车车身、底盘、悬架、转向等零部件上, 将会成为未来材料的中坚力量, 因此高强度钢是汽车钢铁材料今后的主要发展方向之一。
铝合金材料具有优良加工性能, 减重效果明显, 回收利用简便, 加之我国铝资源相对丰富, 是仅次于钢铁的结构材料, 铝将是汽车轻量化中经济适用和最有竞争力的材料。
镁合金材料在汽车上得到了广泛的应用, 涉及到汽车的各种零部件, 但从成本上看它仍然偏高于铝合金。镁合金是最轻的工程金属材料, 且100%的可循环利用, 镁合金将是本世纪最具开发前景的轻质结构材料。
目前, 钛合金连杆、弹簧、悬架弹簧、气门弹簧、气门等在汽车上已成功应用。疲劳寿命比一般钢车架高出5倍, 质量要略重于铝合金, 是制造车架的最佳材料。由于成本比较高, 目前钛主要应用在赛车上。
现代汽车的材料约10%以上由塑料构成, 塑料在汽车中的应用范围正在由汽车内部装饰扩展到汽车外部结构。除聚烯烃材料近来在汽车领域的应用量大增外, 聚氨酯、增强复合材料等在汽车行业的运用也日益增加, “以塑代钢”为塑料工业提供了更加广阔的发展前景。
目前, 由于轻质材料的价格成本普遍明显高于传统车用钢铁材料, 故如何降低轻质材料在汽车零部件应用中的综合成本, 将成为汽车轻量化技术发展的另一研究方向。
4.2 轻量化工艺可行性
液压成形, 特别是内高压成形技术, 简化了模具, 缩短产品周期, 而且能制造出其他工艺无法实现的复杂结构, 对提高汽车性能、减少零件数量和汽车轻量化有着十分重要的意义, 已获得广泛应用。
新的成形工艺以及和新型材料的结合, 如发泡铝、成形轧制、激光加工等技术在汽车轻量化中发挥着重要的作用, 但尚有成本高、工艺复杂等问题, 需尽快解决。
4.3 轻量化结构可行性
结构优化可从源头上促进轻量化。开发汽车车身、底盘、动力传动系统等大型零部件整体加工技术和相关的模块化设计和制造技术, 研究常用汽车零部件模块化设计数据库及模块化方案, 常用和典型模块的参数化设计等, 建立模块化设计知识库和专家系统, 能促进汽车从制造到使用的各个环节都真正实现轻量化、节能、环保。
4.4 轻量化技术安全性
首先, 汽车轻量化技术研究在保持汽车原有的性能不受影响的前提下, 既要有目标地减轻汽车自身的质量, 又要保证汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性。其次, 汽车轻量化后, 碰撞时惯性小, 制动距离减小, 另外发生碰撞时塑性材料对人的冲击小, 所以更加安全。再次, 汽车轻量化后, 车辆行驶时会因底盘质量减轻而减少颠簸, 整个车身会更加稳定, 而轻量化材料对冲撞能量的吸收, 又可以有效提高碰撞安全性。
5 结论与展望
综上所述, 汽车轻量化主要有3种途径如下。
(1) 对汽车车身、底盘、发动机等零部件进行结构优化, 在结构设计上主要采用前轮驱动、高刚性结构和超轻悬架结构等方法。
(2) 在使用材料方面通过材料替代或采用新材料来使汽车轻量化。在替代材料方面, 可使用铝、镁合金等有色金属材料, 塑料聚合物材料, 陶瓷材料等密度小、强度高的轻质材料;或者使用同密度、同弹性模量而且工艺性能好的截面厚度较薄的高强度钢。
(3) 采用先进的制造工艺, 使用基于新材料加工技术而成的轻量化结构用材, 如连续挤压变截面型材、金属基复合材料板、激光焊接板材等。
