模糊风险综合评价法

关键词：集合方法综合评价

模糊风险综合评价法（精选十篇）

模糊风险综合评价法篇1

模糊综合评价法是基于模糊数学的思想和方法而产生的一种综合评标方法, 通过应用模糊数学中的隶属度理论把定性评价转化为定量评价, 运用这种方法能较好地解决模糊的、难以量化的问题, 适合各种非确定性问题的解决。

(一) 确定评价因素指标集合

根据评价因素集合的性质特征, 确定影响评价对象的各种要素构成的因素集合A= (A1, A2, A3, A4, …An) , 其中Ai代表第i个影响因素, n是因素个数。

(二) 确立评语集

通过对评价指标进行评估, 确定评判的评语集, 设评语集P= (P1, P2, P3, P4, …Pm) 中Pj代表第j个评价结果, m为总的评价结果数。

(三) 确定各层级指标权重

对每个因素Ai分配一个相应的权数, Wi其中i=1, 2, …, n, 且Wi≥0且W1+W2+W3+W4+…+Wn=1。由各个权重W, 组成A上的一个模糊集, W= (w1, w2, w3, …, wn, )

(四) 单因素模糊评价

单因素模糊评价主要是从某一个单一因素出发来进行评价, 以此来确定评价对象对评语集P的隶属程度。设评价对象按因素集A中第i个因素进行评价时, 对评价标准集P中第j个元素Pj的隶属程度为rij, 则按Ai的评价结果可用模糊集合Vi表示, Vi称为单因素评价集可简记为:Vi= (r11, r12, r13…, r1n)

(五) 模糊综合评价

用单因素评价的每列元素之和来反映所有因素的综合影响。对单因素评价矩阵作用以相应的权数ai, i=1, 2, …, m, 则模糊综合评价表示为:B=W×V

向量 (b1, b2, b3, …bn) 称为模糊评价结果, 表明综合考虑所有因素影响时, 评价对象对评价标准元素Pj的隶属度。

二、企业财务风险评价指标

应用模糊综合评价法进行企业财务风险控制评价, 首先需要建立模糊综合评价指标体系。企业财务风险评价指标体系的设计应主要考虑外部环境风险和企业内部风险。

(一) 外部环境风险

主要有:

(1) 经济环境。

经济环境随时间的变化而发生改变。在微观经济环境中, 收入、工资、就业、生产率、供应商和竞争对手的定价等都会对产品或服务的成本产生影响。在宏观经济环境中, 通货膨胀率、国民生产总值等能够反映国民经济的发展情况。

(2) 政治法律环境。

政治环境主要指政治制度、方针、政策等政治要素。企业管理者一般很难对政治环境进行预测, 只能在政治政策变化后采取措施防范可能产生的财务风险。法律环境对企业及其管理活动的影响表现出刚性约束的特征。

(3) 市场环境。

市场是不断运动变化且充满竞争的, 产品或服务价格的波动会随着市场供求关系的变化而改变, 企业的投资收益情况就会受到影响。另外, 因各地区经济、人口、环境、教育、文化等因素不一致, 对产品或服务的需求情况就不尽相同。

(4) 自然灾害环境。

自然灾害风险是指某些具有不可抗力的自然现象或社会现象, 比如洪水、战争、地震等。当企业遭受这类风险时, 面对突如其来的打击, 企业的生产经营状态就可能会瘫痪, 企业无法偿还借款甚至可能导致企业破产。

(二) 企业内部风险

主要有: (1) 筹资风险。指企业因借入资金到期不能偿还本息, 使企业陷入困境, 甚至发生破产的可能性。 (2) 投资风险。指投资者发生经济损失和不能收回投资本金, 无法实现预期收益的可能性。 (3) 营运风险。指企业在运营过程中, 因原材料采购、产品销售以及货款回收等方面管理不善, 造成企业财物损失的可能性。 (4) 收益与分配风险。指企业因收益分配而给后续的经营和管理产生的不利影响的可能性。根据企业财务风险的来源, 本文建立了企业财务风险评价指标体系, 如图1所示。

三、基于模糊综合评判法的企业财务风险评价

本文以某上市房地产公司为例, 分析评价其财务风险状况。

(一) 确定评价因素指标集合

从图1中可以看出, 多风险因素的递阶层次结构图分为二层, 目标层为企业财务风险, 准则层即第一级评价因素集合为:A= (A1, A2) = (企业外部风险, 企业内部风险) , 指标即第二级评价因素集合为:A1= (A11, A12, A13, A14) = (经济环境, 政治与法律环境, 市场环境, 自然灾害环境) A2= (A21, A22, A23, A24) = (筹资风险, 投资风险, 营运风险, 收益分配风险)

(二) 确立评语集及尺度集合

企业选取具有广泛代表性的专家20人组成企业财务风险专家评判组, 在对公司财务风险进行深入了解后, 对企业财务风险各指标进行评价。评价尺度是反映每项所给予的评价标准, 本文将评语等级分为低、较低、中等、较高、高五个等级。参加评分的人员对每一个一级指标对应的二级指标分别进行评价, 根据评价结果, 建立模糊评价矩阵。

就企业筹资风险而言, 4人认为低, 5人认为较低, 6人认为中等, 4人认为较高, 1人认为高, 则对影响企业内部财务风险的“筹资风险”因素的各等级评语隶属度分别为:0.2, 0.25, 0.3, 0.2, 0.05。写成模糊向量表示为P21= (0.2, 0.25, 0.3, 0.2, 0.05) 。同样对其他二级评价因素的评价结果为:P11= (0.4, 0.25, 0.25, 0.1, 0) ;P12= (0.2, 0.3, 0.3, 0.1, 0.1) ;P13= (0.25, 0.25, 0.3, 0.15, 0.05) ;P14= (0.2, 0.45, 0.25, 0.1, 0) ;P22= (0.25, 0.35, 0.3, 0.1, 0) ;P23= (0.2, 0.35, 0.3, 0.1, 0.05) ;P24= (0.15, 0.5, 0.25, 0.1, 0) 上述评判结果均满足归一化条件, 向量的各分量之和等于1。建立企业外部风险、企业内部风险的模糊评价矩阵分别如下图所示:

(三) 确定各层级指标权重

本文运用层次分析法来确定各层级指标的权重。在有序递阶的指标系统的基础上, 应用AHP方法计算指标权重系数, 通过指标之间的两两比较对系统中各指标予以优劣评判, 并利用这种评判结果来综合计算各指标的权重系数。具体步骤如下:一是构造判断矩阵, 对指标间两两重要性进行比较和分析判断。矩阵用以表示同一层次各个指标的相对重要性的判断值, 它由若干位专家来判定。考虑到专家对若干指标直接评价权重的困难, 根据心理学家提出的“人区分信息等级的极限能力为7±2”的研究结论, 利用AHP方法对指标的相对重要程度进行测量时, 本文引人了九分位的相对重要的比例标度。

一级指标权只有企业外部风险, 企业内部风险两个, 其权重集合W= (w1, w2) = (0.67, 0.33) ;财务风险评价第二层级指标中外部环境风险A1中各指标比较如表2所示。

财务风险评价第二层级中内部财务风险A2各指标比较见表3。

二是计算各层指标的权重数, 并进行归一化处理, 计算最大特征值, 进行一致性检验, 确定各层次指标的权重。计算财务风险评价中外部环境风险各指标权重时, 根据表2的数据, 运用和积法求解, 得到B11、B12、B13、B14对应的权重为0.3682、0.1930、0.3682、0.0705, 记为W1 (0.3682、0.1930、0.3682、0.0705) 。求得最大特征根为λmax=4.0042, 利用特征值进行一致性检验。一致性检验指标故通过一致性检验关于R.I.本文选用T.L.萨蒂的计算结果如表4所示。

同理可以计算得到财务风险评价中内部财务风险中筹资风险、投资风险, 、营运风险、收益分配风险对应权重0.1706、0.5045、0.2432、0.0817, 记为W2 (0.1706, 0.5045, 0.2432, 0.0817)

(四) 单因素模糊评价

通过以上两部分得出二级指标的权重向量和模糊评价矩阵, 可通过公式进行一级指标的模糊综合评价, 具体结果如下:第一级指标中外部环境风险的评价V1=W1×P1= (0.

第一级指标中内部财务风险的评价V2=W2×P2= (0.1706, 0.504

(五) 进行模糊综合评价

根据求得的一级指标模糊评价结果及一级指标权重向量, 可以求得企业财务风险矩阵

规定评语集R= (R1, R2, R3, R4, R5) = (低, 较低, 一般, 较高, 很高) 的风险量化值为S= (1, 2, 3, 4, 5) 。如果量化值S的结果越接近于1, 则说明企业的财务风险就越低;相反, 如果量化值S越接近于5则说明企业财务风险越高。本题最终综合评分为T=B×ST= (0.268636, 0.29731, 0.283935, 0.117958, 0.032093) × (1, 2, 3, 4, 5) T=2.347358说明该企业的财务风险处于较低水平。

四、结论

综上所述, 可以得出以下结论:一是企业财务风险既受到经济环境、市场环境等外部环境的影响, 同时也受企业内部的影响。在对企业进行财务评价时需要综合考虑这两个方面的因素。二是不同的企业由于其自身情况存在差异, 应该就企业的实际情况对所面临的评价指标确定各个评价指标的权重, 进而进行权重赋值。三是对企业各指标的评价即评语集建立的过程中应该选择具有代表性的专家组成评判组进行评价, 专家的知识和经验都比较充足, 通过专家对各个指标进行评价能够更好地反映企业各项评价指标的风险程度, 对企业的财务风险对的评价也相对地更为合理和准确, 从而能够为管理者提供更加可靠地决策信息。

参考文献

模糊风险综合评价法篇2

【关键词】煤矿；安全文化；安全评价；层次分析法；模糊综合评价法

2015年，我国煤矿百万吨死亡率为0.157，再创历史新低，十年内我国的煤矿百万吨死亡率下降到原来的1/20。然而，与世界发达国家相比，仍差距较大。以美国为例，作为世界第二大产煤国，煤矿年死亡人数30人左右，百万吨死亡率长期控制在0.1以下，特别近几年来，其百万吨死亡率降到了0.03。因此，“软”的安全管理水平成为制约我国煤炭安全的最重要的因素。

一、国内煤矿安全文化研究现状

我国安全文化建设取得了较好的成效：在建设方面，出现了具有社会主义市场经济条件下的企业安全文化模式；在传播方面，出现了全民安全文化，决策层的安全文化，管理层的安全文化和员工层的安全文化；在理论创新发展方面，很多的新理论和新成果已经渗透到安全文化的器物层次、制度层次、精神智能层次和价值规范层次，2008年，资深教授郝占刚应用了一种基于DEA的评价模型，为大型煤矿企业提供了一种比较准确复杂的的评价系统。

二、建立煤矿安全文化评价指标体系

结合国内外研究现状及煤矿安全管理的实践经验，可以从人、机、环、管4个方面分别建立评价的一级指标，一级指标之下又分别有以下12个二级指标：

三、模糊综合评价法建立模型

1.层次分析法

层次分析法是将决策问题按总目标、各层次目标、评价准则直至具体备选方案的顺序分解为不同的层次结构，然后用求解判断矩阵特征向量的办法，求得每一级的各指标的优先权重，最后再加权和的方法求得对总目标的最终权重，此最优权重者即为最后结果。

2.综合评价得到结果

对二级指标做完单因素评价后，要对一级指标做综合因素评价，用各一级指标对应的二级指标的评判结果左乘以一级指标的權重，即可以达到最后的评价结果。即

四、实例应用

由于应用模糊综合评价法和层次分析法模型评价煤矿企业安全文化需要进行问卷调查，为了增加权重计算的权威性，选取了30位安全工程专业的专家和煤矿一线通风、安全管理者进行了访问调查，前后总共发问卷30份，收回30份。经过一次性检验，合格问卷30份，共同构成了独立完整的评判矩阵。

1.初级评判

（1）对环境的安全文化指标进行评价

对环境的安全文化打分构成的模糊矩阵：

五、结论

该煤矿安全文化的综合得分为74.02，等级为三级，安全文化需要发展。可以从以下两个方面进行改善：1.重点抓管理，首先建立专业性的管理机构，建立健全的管理制度，必要的话，可以引进国外先进的管理模式。除此之外，更重要的是聘请专业的、高水平的安全管理人员，加强企业各方面的安全管理，并且制定必要的奖罚制度，提高员工积极性。2.在环境方面，重点改善作业场所安全环境，严格执行国家和行业标准，有效控制影响员工生理、心理的作业环境，进而改善作业环境。

参考文献：

模糊风险综合评价法篇3

关键词：高新技术企业,模糊综合评价法,风险

高新技术企业与传统企业相比,最大不同之处在于技术创新是其形成核心竞争力和利润的源泉。但是由于技术创新过程的系统性、复杂性等特点,决定了高新技术企业的风险较高。因此,对高新技术企业进行风险的评价具有十分重大的意义。

一、高新技术企业风险评价指标体系的构建

高新技术企业的风险来源是多方面的,研究的目标不同,对风险的划分方式也各不相同。为了实现每一个类别的最优决策,现将高新技术企业的风险评价指标建立在一个由一个目标层和两个指标层构成的三层次结构之中。指标层次分为一级指标和二级指标,从重要性原则出发,选择技术风险、市场风险、环境风险、管理风险、财务风险来作为风险评估指标体系的一级指标,所有二级指标根据他们在性质上的相似性被分配在不同的一级指标之中(见表1)。

二、模糊综合评价法简介

模糊综合评价法是一种基于模糊数学的综合评价方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价,即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。它具有结果清晰,系统性强的特点,能较好地解决模糊的、难以量化的问题,适合各种非确定性问题的解决。模糊综合评价法的具体评价过程如下:设评判对象为P:其因素集U={u1,u2,…,um},评判等级集V={v1,v2,…,vm}。对U中每一因素根据评判集中的等级指标进行模糊评判,得到评判矩阵:

其中,rij表示ui关于vj的隶属程度。(U,V,R)则构成了一个模糊综合评判模型。确定各因素重要性指标(也称权数)后,记为A={a1,a2,…,an},满足,合成得:,经归一化后,得B={b1,b2,…,bm},于是可确定对象P的评判等级。

三、高新技术企业风险评估模型的构建

运用模糊综合评价法对齐齐哈尔市某高新技术企业的风险进行评价,具体评价过程如下。

第一,确定评价指标因素集。P= 高新技术企业风险评价。

U={U1,U2,U3,U4,U5}={技术风险,市场风险,环境风险,管理风险,财务风险},其中Ui、(i=1,2,3,4,5)为U的子因素集。

第二,确定判定评语集。将高新技术企业的风险水平分为五级,建立评语集V={V1,V2,V3,V4,V5}={高,较高,一般,较低,低}。

第三,确定各个指标的权重。为确保模型的客观性,邀请六位从事风险管理研究和实践的专家对指标的相对重要性进行打分,在确保所有矩阵的一致性指标都在标准之内的情况下,得到所有一级指标和二级指标的权重(见下表)。

一级评价因素权向量为A=(0.25,0.24,0.2,0.15,0.16),二级评价因素权向量为A1=(0.35,0.41,0.24),A2=(0.32,0.25,0.43),A3= (0.45,0.22,0.33),A4= (0.33,0.35,0.32),A5= (0.43,0.32,0.25)。

第四,确定模糊评判矩阵。对高新技术企业风险评估指标体系中的每一个层次各个指标的相对重要性给出判断,构造判断矩阵。

第五,确定一级指标的模糊评价集。

第六,确定评价对象的模糊评价集。

由于D已经归一化,不必再进行归一化处理。

上述计算结果表明,该高新技术企业风险水平为“高”的隶属度为26.061%,较高的隶属度为19.172%,一般的隶属度为17.389%,较低的隶属度为15.218%,低的隶属度为22.16%。根据最大隶属度原则,该高新技术企业风险程度为低。该结果可以作为企业、政府、投资者、债权人等利益相关者了解企业基本情况的依据,根据企业风险的大小,作出相应的决策。

四、结语

本文在对高新技术企业风险进行分析的基础上,介绍了模糊综合评价法,并结合具体的实例运用多个指标对被评价企业隶属等级状况进行综合性评价,一方面可以顾及评价对象的层次性,使得评价标准、影响因素的模糊性得以体现;另一方面在评价中又可以充分发挥人的经验,使评价结果更客观,符合实际情况,做到了定性和定量分析相结合,使评价结论合理、准确、可信。

参考文献

[1]杜莹芬.企业风险管理-理论·实务·案例[M].北京:经济管理出版社,2008.

[2]谢芳.企业财务风险动态检测平台构建研究[J].财会通讯,2011(6).

[3]唐现杰,李冰.公司业绩风险评价指标设计与分析[J].商业会计,2010(1).

模糊风险综合评价法篇4

以风险因素的`权重计算为重点,建立了基于层次分析法(AHP)的风险模糊综合评判模型,并尝试将此模型应用于海上油气钻井工程的整体安全性评价中,实际工程运用表明:该模型评价过程简洁、直观,评价结果实用、有效,可为类似工程的安全性评价提供借鉴.

作者：钱小东刘祖德 QIAN Xiao-dong LIU Zu-de 作者单位：钱小东,QIAN Xiao-dong(中国石化集团国际石油勘探开发有限公司,北京,100083)

刘祖德,LIU Zu-de(中国地质大学工程学院,武汉,430074)

模糊风险综合评价法篇5

关键词：智慧社区；评价研究；模糊综合评价

自从2009年IBM公司提出了智慧城市的理念，国际上涌起了城市“智慧化”的浪潮，2014年八部委联合发布的《关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》中指出城市管理精细化的建设目标，而智慧社区在城市建设中处于一个相对合适的实践空间，在保障和改善民生服务、创新社会管理中具有举足轻重的地位，现有的研究从社区治理[1]、服务体系[2]、建设与运行模式[3]的角度来研究智慧社区。笔者借鉴北京市智慧社区指导标准的定义[4]，阐述智慧社区的概念是：利用物联网、互联网、云计算、数据仓库、移动互联网等新一代信息技术，将社区居民通过无处不在的感知器联接起来，以实现社区内信息资源共享最大化，从而发现知识，创新服务模式，实现对社区居民生活要素的数字化、网络化、智能化、互动化和协同化。为了能准确地把握智慧社区，本文构建智慧社区指标体系进行评价研究，并结合实例进行分析，根据评价结果提出推动智慧社区更好发展的建议。

1 智慧社区评价指标体系

1.1 智慧社区评价指标的选取

2013年国家住建部发布的《智慧社区建设指南（试行）》（下称《指南》）提出了一个完整详细的评估体系，它涉及了六个领域，87个底层指标，同时也指出了每个底层指标的评价标准。由于《指南》中评价结构繁杂，在实际评价工作中不易操作，本文在其基础上将相近指标融合一起形成一个新的智慧社区评价指标体系。

1.2 智慧社区评价指标体系的构建

根据智慧城市社区指标的选取，构建一个层次指标体系，见表1。

2 AHP-模糊综合评价法

模糊综合评价法是一种基于模糊数学的综合评价方法，它是一种针对多元素影响的决策做出定性与定量结合的方法。本文采用的AHP法与模糊综合评判法相结合的方法来评测智慧社区，具体步骤是：①模糊评价指标的确定，将指标按层级分布整理；②根据评价对象的性质设置评语集，本文中所有评价指标的评语集设置为5个评语元素的集合；③运用AHP法来确定指标的权重，将二级指标按上层层次关系划分为4个矩阵，通过计算这4个矩阵和1个一级矩阵中每一行的特征向量W，使用特征向量做归一化作为指标权重；④对矩阵进行一致性检验，当偏差一致性指标与平均一致性指标的比值小于0.1，则接受判断矩阵的一致性；⑤对指标进行模糊综合评价，将评价矩阵R和权重集A通过模糊算子M（）进行模糊计算，将结果进行归一化处理最终得到评价对象的模糊评语；⑥最后采用5分制来给评语集定权重，即很好、好、良、中、差分别对应分值为5、4、3、2、1。

3 智慧社区实例评价过程

3.1 数据收集本文的实证研究选取湘潭市的“智慧九华”园区作为研究对象。2014年国家住建部和科技部联合发布第三批国家智慧城市试点名单，湘潭九华经济开发区入选名单，园区实施了“智慧九华”工程成功通过国家验收，其智慧社区的建设也惠及了九华居民的衣食住行，渗透到了社区服务中多处环节上。针对指标判断矩阵，笔者通过德尔菲方法将一级指标与二级指标分层进行两两比较，建立9分比例标度的判断矩阵，本次调研中共发放612份问卷，回收306份，最终有效问卷283份，将统计数据与问卷结果综合起来提交给专家，通过德尔菲法最终确定客观的因素集对评价集的隶属程度。

3.2 数据处理对智慧九华的数据收据完成后，接下来需要针对判断矩阵计算权重集，并通过权重集对智慧九华指标单因素隶属程度的数据进行模糊计算。第一步，计算指标判断矩阵的特征向量，并做一致性检验，一级指标U1～U4判断矩阵A、二级指标U11～U43的4个判断矩阵A1、A2、A3、A4的特征向量计算结果如下：

WA=（0.072，0.159，0.317，0.351）；WA1=（0.641，0.359）； WA2=（0.352，0.296，0.176，0.176）；WA3=（0.637，0.258，0.105）；WA4=（0.163，

0.297，0.54）。

它们的随机一致性比率计算结果分别为：0.037、0、0.057、0.037、0.01，各值均小于0.1，因此我们承认判断矩阵之间有非常好的适应度，从而接受特征向量值作为智慧九华评价指标的权重值。

4 智慧社区建设与发展建议

本文借鉴了已有研究的智慧社区内涵，构建了一个智慧社区评价指标体系，运用AHP-模糊综合评价法，基于智慧社区实例进行评价研究。研究结果发现当前智慧社区建设发展良好，基本上充分考虑到了国家指南的指标要求，并结合本地特色满足了居民智慧化的需求。然而，现有的智慧社区建设过于的依赖于政府的干预，注意力过多的集中到了物联网、云计算、互联通讯等信息技术的部署上，淡化了智慧社区以人为本的内在意义，在下阶段的智慧社区建设发展中应该更多的关注到居民参与上来，让智慧社区更好地为社区群众服务。

参考文献：

[1]宋煜.社区治理视角下的智慧社区的理论与实践研究[J].电子政务，2015，06：83-90.

[2]郑从卓，顾德道，高光耀.我国智慧社区服务体系构建的对策研究[J].科技管理研究，2013，09：53-56.

[3]吴胜武，朱召法，吴汉元，段永华.“智”聚“慧”生——海曙区智慧社区建设与运行模式初探[J]. 城市发展研究，2013，06：145-147.

[4]北京市社会办，北京市经信委，北京市民政局.北京市智慧社区指导标准（试行）[Z].2013.

模糊风险综合评价法篇6

近年来, 伴随着国家的“走出去”战略, 中国石油企业海外项目大量开展, 对企业的安全、环保管理水平提出了更高的要求。企业的安全、环保管理水平是提高国际形象, 实现企业最大经济、社会效益的重要保证, 也是海外石油项目招投标的重要考核指标。如何提高企业的安全、环保管理水平, 降低各种事故的发生概率是中国石油企业急需研究的课题。

油气管道工程在海外石油项目中占有相当的比重, 其中的油气管道跨越技术的应用非常广泛, 其所带来的安全、环保事故时有发生, 严重影响了公司的各项效益。油气管道跨越工程科学、高效的风险管理, 对保障企业效益有重要的意义。

风险管理的出发点是预防为主, 及早识别隐患、评估风险是管理的关键, 核心内容是风险的识别和评价[1], 运用科学系统的方法对项目进行风险识别、评价, 得出项目运行中风险类型和大小, 为决策和管理提供有力的保障和支持。

传统的风险管理多借助于专家的主观判断, 不利于实现定量化管理的要求。模糊数学法近年来在风险评价领域得到了广泛的应用, 该方法结合专家意见, 利用层次分析确定各指标权重, 通过模糊计算弥补层次分析的不足, 保证评价结论的科学、准确。

本文针对油气管道跨越工程进行风险识别, 应用模糊数学法对工程进行风险评价, 为项目的科学管理提供依据。风险识别的结果是目前管道跨越工程较为详尽的成果。选用的模糊数学法在油气管道跨越工程风险评价领域也是创新应用。

2油气管道跨越工程简介

管道跨越工程是指采用架空敷设方式通过河流等地段的管道线路工程。工程多用于河岸冲刷严重、冲淤变化无规律、流速大、河床开沟困难等河道。除有些管道附挂在公路桥梁上以外, 大部分的管道跨越都是既利用管道来输送油品或天然气, 又用管道自身作为支承结构[2]。工程施工难度相对较大, 容易产生各种安全、环境事故。

3风险分析

将管道跨越工程作为一个整体, 应用科学的方法对其进行全面的分析, 判明各种情况下存在风险的特点及其可能导致的灾害性事故, 从而做出预测和评价, 并采取综合方法消除危险, 将事故降低到最低可接受程度[3], 是管道跨越工程风险分析的最终目的。

本研究采用节点分析的方法对管道跨越工程进行风险识别。所谓节点分析就是将管道跨越工程层层剖析为若干个环节, 分析每一个环节可能存在的安全风险和潜在隐患[4]。

对管道跨越工程而言, 整个施工过程可以分为以下6个关键节点:前期施工、设备装卸和运输、混凝土浇筑、钢结构制作安装、跨越索系 (管线) 制作安装、无损探伤。经分析各节点存在的风险因素如表1所示。

4模糊综合分析

在风险识别的基础上, 利用模糊数学法对其进行风险评价, 以下计算过程均按照模糊数学计算法中的经典公式法进行。

4.1评价等级集合V的建立

依据专业经验、评价标准、危害程度等从整体上建立了6级风险评估体系, 即V=[最不安全、很不安全、较不安全、中等安全、较安全、很安全], 分别为各个级数赋值如下:V=[0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]。

4.2评价项目的确定

针对施工过程的6个单元, 即U=[前期施工、设备装卸和运输、混凝土浇筑、无损探伤、钢结构制作安装、跨越管线和索系制作安装], 邀请专家依据其风险大小, 按层次分析法规定的9级标准, 进行成对比较, 列出一个6×6的判断矩阵R[5]。

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4.3层次分析

4.3.1 归一化处理

按照方根法求特征向量并归一化得到各单元权重系数:

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4.3.2 一致性检验

根据层次分析法的检验步骤, 经计算:层次分析的一致性比例指标CR=0.0156<0.1, 故检验合格, 判断矩阵赋值合理。咨询专家及施工人员意见并根据项目具体情况得到管道跨越工程评价指标量, 结合统计资料, 微调分值, 最终专家确定的管道跨越工程各单元安全级数见表2。

4.4模糊矩阵分析[6]

4.4.1 确定隶属度矩阵

首先, 确定每个指标的隶属度。设指标集X={xl, x2, …, x6}, 各指标取值如表2所示, 公式中v取值为:v1=0, v2=0.2, v3=0.4, v4=0.6, v5=0.8, v6=1, 由隶属度函数计算各个指标的隶属度:

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按照经典公式法步骤计算6个单元隶属度, 综合可得模糊矩阵为:

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4.4.2 模糊合成

Bi=Wi·Ri= (wi1, wi2…win) ·

undefined

计算合成后的隶属矩阵得:

因此, 设备等装卸和运输x1的标准集为{0, 0, 0, 0, 0.5, 0.5}, 表示有50%的可能属于“较安全”级别, 50%属于“很安全”级别;混凝土浇筑x2的标准集为{0, 0, 0, 0, 1, 0}, 表示该指标符合“较安全”指标;无损探伤x3的标准集为{0, 0, 0, 0.5, 0.5, 0}, 表示该指标有50%的可能性属于“中等安全”, 50%的可能属于“较安全”级别;钢结构制作安装x4的标准集为{0, 0, 0.25, 0.75, 0, 0}, 表示有25%的可能属于“较不安全”级别, 75%的可能属于“中等安全”级别;跨越管线和索系制作安装x5的标准集为{0, 0, 0.5, 0.5, 0, 0}, 表示有50%的可能性属于“较不安全”级别, 50%的可能性属于“中等安全”级别;前期施工x6的标准集为{0, 0, 1, 0, 0, 0}, 表示该指标符合“中等安全”级别。

4.5评价等级的确定

采用加权平均原则确定评价等级:

将bj代入上式得B′=3.3448

将所得的B′转换成V中建立的评价等级即:undefined

计算可得:系统安全级数=0.5575, 故管道跨越工程安全等级在中等安全和较不安全之间。

5结语

油气管道跨越工程的风险等级在“中等安全”和“较不安全”之间, 对其中安全系数比较低, 权重系数较大的单元, 需要重点进行改进, 加强管理, 确保整个工程的安全。

利用模糊综合评价法对油气管道跨越工程进行的风险评价, 得到工程及其各组成单元的权重系数和安全级数, 为项目有针对性的管理提供了技术支持, 该方法弥补了传统管理过多倚重主观意见的弊端, 充分将主观和客观结合, 且易于系统化, 软件化, 符合现代化管理的要求。

总之, 风险管理要坚持“一切事故都是可以预防的”的管理思想和理念, 领导重视、全员参与、层层负责, 同时应用科学的风险分析方法, 就可以大大降低项目风险, 从而实现安全、环保的目标。

参考文献

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模糊风险综合评价法篇7

模糊综合评价法是在模糊数学的基础上, 利用模糊关系合成的理论和方法, 即将一些不易定量的、边界不清的因素定量化来进行综合评价的一种方法。其在现实中的应用较广泛, 对多层次、多因素等复杂问题的评判效果较好, 数学模型较简单[1,2]。由于影响房地产投资开发项目的因素众多, 在不同阶段各影响因素的影响程度不同, 对因素影响的定性分析较成熟, 而定量分析较薄弱。因此, 分析利用该方法对房地产项目投资风险进行评价, 可以弥补定量分析的不足, 使房地产投资项目风险评价的结果更加全面、客观和科学化, 能更好地指导投资者进行投资开发风险管理。

模糊综合评价法的基本步骤如下:

第一步、确定风险评价指标集

通过对房地产投资项目中影响投资目标的各类风险因素进行分析, 建立风险因素集。指标集根据具体情况的不同而不同。通常情况下有一级指标集:

U={u1, u2, …ui, …un}, i=1, 2, …n, 式中n表示一级指标集中指标的个数, ui表示第i个评价指标。

每一个一级指标对应若干个二级指标。为表达方便设二级指标集:

Ui={ui1, ui2, …uij, …uik}, j=1, 2, …k, 式中k为对应于Ui指标的个数, uij为对应于指标ui的第j个二级指标。

第二步、确定风险评价的评判集

评判集是指对评判事物变化区间的划分, 即具体的评语或评判等级, 是建立模糊综合评判模型的三要素之一。一般设评判集V={v1, v2, …vt, …vm}, t=1, 2, …m。式中m为评语的个数, vt为评价值。

第三步、确定各级指标的权重集

用专家评分法、层次分析法等方法确定各因素在整体综合评价中的重要性程度。一级指标的权重模糊集为ω={ω1, ω2, …ωi, …ωn}, i=1, 2, …n, 同样二级指标对应于一级风险指标Ui的权重集为ωi={ωi1, ωi2, …ωij, …ωik}, j=1, 2, …k。

第四步、对构成每一个一级指标的二级指标进行模糊判断和综合。

首先建立关系矩阵, 模糊关系矩阵R表示房地产投资风险对应于评语集中评语的隶属关系。可用专家评审法来建立模糊矩阵, 对第uij项指标合计有mijk个专家选择vt风险等级, 所以rijk=mijk/n, 这样就得到了模糊关系矩阵R:

由模糊理论得出对Ui的判断向量Bi=ωi·Ri={Bi1Bi2…Bit…Bim}, 式中Bit=ωi1·ri1tωi2·ri2t…ωij·rijt…ωik·rikt。从而构成对一级指标的模糊矩阵B={B1B2…Bi…Bn}Tn×m。

第五步、评价结果的确定

由以上分析确定房地产投资风险评价结果为:

2 具体项目风险评价

某广场位于某市北市区某某大道上, 宗地使用权面积为27.39亩 (18258.90m2) , 土地使用期限40年, 土地取得方式是出让。地形为长方形, 用地性质为商业办公用地, 容积率为4.03, 绿地率为35%, 总建筑面积约80284m2, 总投资约3亿元。

在基地拟建过程中, 为了提高该区域内的生活质量, 就需要建立中高档的商业和办公项目, 来整体提高质量。

2.1 构建风险评价指标体系

该项目在投资决策阶段都会面临基本的一些风险, 如政策风险、投资区域风险、项目类型风险、投资时机风险、投资方式风险等, 在租售阶段面临的是市场风险、营销风险和物业管理风险。

根据该房地产项目投资会出现的风险, 需要根据具体情况进行风险评估指标体系。本文根据该项目的实际情况把投资过程中遇到的风险分为四个阶段进行风险评价。

一级指标评价集为:U={u1, u2, u3, u4}= (投资决策风险, 前期风险, 实施阶段的风险, 销售及物业管理风险) 。

二级指标评价集为:Ui={ui1, ui2, …uij, …uik}, j=1, 2, …k。

2.2 建立评语集

采用专家评分法建立评语集v= (高, 较高, 低, 很低) = (100, 80, 60, 40) , 分为四个评价等级。

2.3 确定各因素权重系数

采用层次分析法确定各级评价指标的权重并进行一致性检验。首先通过因素之间两两对比构造判断矩阵, 为了清晰地界定风险因素的相对重要程度, 通常把评价尺度划分为九个级别 (如表1所示) 。

根据项目的具体情况构造出层次U各指标的判断矩阵:

利用方根法求各指标的权重系数, 由, 可得Mi= (2.99 0.84 0.47 0.84) , 正规化后得到权重向量:ω= (0.58 0.16 0.10 0.16) 。

计算判断矩阵最大特征值其中 (Aω) i为Aω的第i个分量, ω= (ω1, ω2, …, ωn)

对判断矩阵进行一致性检验。首先计算判断矩阵的偏差一致性指标, 然后将C.I与平均随机一致性指标R.I进行比较, 得出检验系数C.R。一般来讲, 只要C.R值小于0.1, 便认为这个判断令人满意。平均随机一致性指标R.I按表2进行取值。

C.R值小于0.1, 因此, 确定判断矩阵满足一致性要求。

构造其余层次的判断矩阵:

同理求其权重指标:

2.4 建立模糊关系矩阵, 进行模糊综合评价

具体情况如表3所示。

根据评价表进行模糊综合评价:

运用模糊矩阵乘法运算可得:

同理:ω2= (0.5 0.5)

可求得:B2= (0.20 0.30 0.40 0.10)

对于这个房地产投资项目而言:

经计算和归一化得:S= (0.329 0.324 0.260 0.087) 。

3 结论

经过以上步骤, 我们得到的最后的评价结果是v=0.329×100+0.324×80+0.260×60+0.087×40=77.9。v介于“低”和“较高”之间的区间[60, 80], 更接近于较高, 所以在项目投资的时候, 我们要了解项目投资风险高不高, 如果较高, 我们要采取有效的措施降低投资风险到自身可接受、可控制的范围之内, 反之则不宜进行投资。

由此案例分析得知, 模糊综合评价法在现实中的应用较广泛, 适用性较强, 尤其对房地产项目中多层次、多因素等复杂问题的评判效果比较好, 数学模型也相对简单。但是不足之处在于各因素之间仍带有一定的主观性;另外, 对于评价因素比较多的系统, 隶属函数确实存在一定的困难, 因为每个确定因素的隶属度都比较繁琐[3]。

参考文献

[1]王夫冬.模糊综合评判在房地产投资中应用[J].现代管理科学, 2004 (2) .

[2]Wenlee Ting.Multinational Risk Assessment and Management.Quorum Books[J].NewYork, 1998.

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[4]李启明, 陈兴汉.房地产投资决策与风险防范完全手册[M].北京:中国城市出版社, 2002.

模糊风险综合评价法篇8

模糊综合评价法主要包括以下几个主要步骤:

(1)建立因素集;(2)建立因素集的权重集;(3)建立各因素的子因素集;(4)建立子因素权重集;(5)建立评判矩阵;(6)建立各因素的评价矩阵;(7)归一化及建立总评价矩阵。

1井控风险模糊综合评价因素集U及权重集A的建立

因素集是指所评价系统中影响评判的各种因素所组成的集合,用U表示,即

U={u1,u2,u3,…,un} (1)

ui(i=1,2,3…,n)代表所研究井控风险的各影响因素,这些因素通常都具有一定程度的模糊性。

关键因素对井控风险的影响程度高,权重值高,不太重要的因素对井控风险的影响程度低,权重值低,由各权数组成的集合用A表示,即:

A={a1,a2,a3,…,am} (2)

ai(i=1,2,3…,m)称为因素权重集,简称权重集。各权数应当满足归一性和非负性的原则,它们可以视为各因素ui对“重要”的隶属度,权重集是因素集上的模糊子集。

将1994年至2008年15年间国内专家公开发表的涉及井控风险文章进行汇总,得到92篇论文,对涉及到的造成井控风险的风险点归纳,得出影响井控的五大诱因:地层压力、地层岩性、井身结构、地层流体性质和地质分层这5个因素,其所占的权重分别是31.4%、9.5%、11.8%、41.8%和5.5%。

U={U1,U2,U3,U4,U5}={地层压力,特殊岩性,井身结构,地层流体性质,地质分层}。

A=(a1,a2,a3,a4,a5)=(0.314,0.095,

0.118,0.418,0.055)

2因素的子集和权重集的建立

2.1 因素子集的建立

根据井控专家建议的5大井控诱因,结合研究区块的地质分层和井身结构特点,建立了各因素的子因素集Uij。

U1=(u11,u12,u13,u14)=(康村组,吉迪克组,苏维依组,库姆格列木组);

U2=(u21)=(盐膏层);

U3=(u31,u32,u33,u34)=(第一层技术套管,第二层技术套管,第三层技术套管,油层套管);

U4=(u41,u42,u43)=(吉迪克组,苏维依组,巴什基奇克组);

U5=(u51,u52,u53,u54,u55)=(库车组,康村组,吉迪克组,苏维依组,库姆格列木组)。

2.2 因素子集权重集建立

在模糊综合评价的理论中,单因素模糊评价打分一般是通过专家打分来实现。在评价单因素的时候,没有采用专家打分的方法,而是统计所有的现场实钻资料,最后根据统计结果得出单因素分值。此方法的优点是运用了模糊综合评价法的理论,但是在赋值方面并不是一味根据经验或者专家打分,关键数据都有现场实际数据的支持。这样便克服了纯粹的模糊综合评价法数据的主观性,增强了风险评价结果的准确性。对于实钻井较多,统计规律明显的,采用统计的方式得出其各组不同的不符合度权重;对于打的井数比较少,不具备统计规律的,则根据统计规律给予适当的赋值。根据这个原则,建立的子因素权重集如下:

A1=(a11,a12,a13,a14)=(0.09,0.273,0.364,0.273);

A2=(a21)=(1);

A3=(a31,a32,a33,a34) = (0.138,0.31,0.138,0.414);

A4=(a41,a42,a43)=(0.21,0.474,0.316);

A5=(a51,a52,a53,a54,a55)=(0.194,0.163,0.226,0.163,0.258)。

3评判矩阵的建立

评判集是评判者对评判对象做出的各种评判结果的集合。通常用V表示,即

V={v1,v2,v3,…,vk} (3)

vi(i=1,2,3…,k)代表各种可能的总评判结果。

V={v1,v2,v3,v4,v5}={不符合,基本不符,符合度一般,基本符合,符合}作为井控风险的评判集。

单独对一个因素进行评价,以确定评价对象对评价集元素的隶属度,称为单因素模糊评价。设对因素集U中第i个元素ui进行评判,ui对评判集V中元素vj的隶属度为rij,则按第i个元素ui评判的结果,可用模糊集合Ri表示:

Ri={ri1,ri2,ri3,…,rin} (4)

地层压力的风险是按照设计压力与实际使用钻井液密度差值来衡量的;盐膏层是按照预计厚度与实钻厚度差值计算;井身结构风险是按照各层套管预计下深和实际下深的差值计算;地层流体性质的风险是按照遇到流体性质对井控影响大小来衡量;地质分层是按照预计分层深度和实际分层厚度差值来计算的。统计了研究区块12口探井井的实钻资料,建立了评判矩阵R。

undefined

R2=(0.5710.0000.0000.1430.286)

undefined

4模糊综合评价(决策)

对单因素进行模糊评价,反映了一个因素对评判结果的影响。综合考虑所有因素的影响,即可得出模糊综合评价结果,这便是模糊综合评判(决策)。

利用评价矩阵R,再考虑各因素的重要程度,即给定隶属函数或者权重集A,则建立模糊综合评判模型:

B=A×R=(bij) (5)

undefined(6)

式中:i=1,2,3,…,m;j=1,2,3,…,p;k=1,2,3,…,n;而且它表示A的列数,也表示R的行数。两个模糊子集的合成与矩阵的乘法类似,但需要把计算式中普通的乘法换成取最小运算(∧),把普通加法换成取最大值运算(∨)。

由模糊运算公式:Bi=Ai×Ri,计算出Bi的数值并归一化得:

B1=A1×R1=(0.09,0.273,0.364,0.273)

undefined

=(0.334,0.333,0.090,0.200,0.333)

B1归一化得:

B1=(0.259,0.258,0.070,0.155,0.258)

同理可得B2～B5:

B2=(0.571,0.000,0.000,0.143,0.286)

B3=(0.355,0.118,0.266,0.143,0.118)

B4=(0.071,0.335,0.223,0.148,0.223)

B5=(0.222,0.222,0.194,0.194,0.167)

5结果分析

(1)预探井地层压力预测误差对井控造成的风险中,不符合和基本不符合的几率分别为25.9%和25.8%,即不符合度的概率约达51.7%。在钻井实践中,如DN1井在吉迪克组由于地层压力未知性大,造成3次井漏和1次井喷,并且因井喷造成事故完井。DN11井在吉迪克组和下第三系发生了近20次的井漏和溢流事故,都说明了对地层压力的了解不足,对预探井井控安全构成了较大的威胁。

(2)预探井地层盐膏层预测不符合的概率为57.1%,说明该地区预探井钻井中对高压盐水层的预测误差较大。实际钻井中,由于高压盐水的井喷导致的井眼失败,也说明了该区块盐膏层的井控风险较高。

(3)预探井实际井身结构和设计井身结构之间的差别不符合和基本不符合的概率分别为35.5%和11.8%。实际钻井中如DN1井,由于第二层技术套管设计不当,钻遇高压时无法处理而导致事故完井;DN2井也由于缺乏必要的第三层技术套管设计,钻遇高压而造成井喷。可以看出,该地区预探井井身结构不合理也是造成井控风险的原因之一。

(4)根据井史资料和录井解释,预探井地层流体性质对含气层和气层的记录概率分别为7.1%和33.5%。例如,DN11探井中出现很多的气层、高压盐水层和气水同层。DN2井和DN22井中也出现了多个气层、油气层和差气层,从而造成了较大的井控风险。

(5)该区块预探井地质分层预测误差不符合和基本不符合的概率分别为22.2%和22.2%。例如该区块中DN11井和DN2井地质分层预测出现了很大的偏差,从而造成很大的井控风险。

(6)从预探井与地层特性有关的资料统计结果可以看出,该区块的总体不符合度高达47.14%。这也说明,由于当前的技术条件下,在该区块的预探井钻井过程中,人们对地层、压力、分层和流体的认知度较低,且该区块的地层变化大,所以带来了较大的井控风险。

6结论

(1)建立了改进的模糊综合评价法在井控风险评价中的数学模型。

(2)采用专家调查法的基本思想,统计了井控风险的5个诱因及其权重。

()(3)利用现场实钻资料,统计了子因素的权重。

模糊风险综合评价法篇9

供应链环境下,制造企业通常是核心节点,如果其财务状况发生异常,有可能给整条供应链造成致命打击,导致资金链断裂。因此,对供应链环境下制造企业财务风险评估问题的研究,有重要的研究和实用价值。供应链风险评估是风险管理的重要内容,国外学者对此进行了一定的研究;国内一些学者从整体角度对供应链风险进行了定量评估。供应链财务风险是供应链风险的重要组成部分,国外学者对供应链财务风险问题研究主要集中于订货方式设计和计划阶段管理,以及供应链财务困境传递机制研究。国内学者晚春东(2007)等对供应链财务风险产生原因进行了定性研究,徐晓燕(2008)以两层供应链为背景,分析财务困境传递特征,陈爱早(2009)对供应链财务风险传导要素进行定性分析。可以看出,国内外学者对供应链财务风险进行定量评估的研究相对较少。本文借鉴国内外供应链风险识别、评估等相关研究成果,运用定量研究方法,由供应链中的制造商入手,研究供应链节点企业财务风险定量评估,对供应链财务风险定量研究方法进行初步探讨。

二、制造企业财务风险分类及指标体系构建

(一)制造企业财务风险分类

供应链环境下,制造企业的财务风险是指制造企业由于与上游供应商、下游销售商间的采购、销售、定价、支付、投融资等各项财务决策引起的、实际经营成果与企业预期目标产生偏离的可能性。本文研究的供应链环境下制造企业的财务风险包括制造企业内部财务风险、供应链内部和外部传导财务风险。供应链内部传导财务风险包括上游节点传导财务风险和下游节点传导财务风险。供应链外部传导财务风险包括自然环境、政治环境、经济环境产生的财务风险。

(二)制造企业财务风险指标体系构建

考虑到供应链环境下制造企业的独有特性,在进行供应链环境下企业财务风险评估指标设置时,应考虑的原则有:简便性原则、灵敏性原则、重要性原则、动态性原则以及成本效益原则。在上述原则基础上,结合供应链环境下制造企业财务风险的分类,建立财务风险评估指标体系,具体如图1所示。

三、基于多级模糊综合评价法的财务风险评估

(一)多级模糊综合评价流程

制造企业财务风险评估逐级分为三个级别,在进行评价时,从第三级开始,从局部到整体逐级进行评价,如图2所示。

(二)多级模糊综合评价步骤

(1)建立财务风险评价因素及级数。为实现评价目标,构建影响评价对象的因素集G={A,B,C},其中A、B、C是第一级中的评价因素。它们由第二级中的因素决定,即A={U1,U2,U3},B={U4,U5},C={U6,U7,U8}。对Ui(i=1,2…8),将其细分为Uij={Ui1,Ui2…Uim},其中m是第二级各个具体环节下评价要素的个数,Uij(j=1,2…m)为第三级中的评价因素。

(2)建立评价集。建立由5个评价结果组成的评价集V={p1…p5,s1…s5},其中p1…p5表示财务风险发生概率,s1…s5表示财务风险损失程度,分级标准如表1和表2所示。

(3)建立各级评价因素的权重集。第一级评价因素的权重集W={wa,wb,wc},wi(i=a,b,c)是第一级第i个评价因素的权数,且满足:第二级评价因素权重集Wa={w1,w2,w3},Wb={w4,w5},Wc={w6,w7,w8},wi(i=1,2,…,8)是第二级评价因素的权数,且满足:第三级评价因素权重集Wi={wi1,wi2,…,wim}(i=1,2,…,8),wij(j=1,2…m)是第三级评价因素的权数,且满足:

(4)进行各级模糊综合评价。

首先,进行第三级模糊综合评价。分别对第三级各个评价因素Uij(i=1,2…8;j=1,2…m)进行模糊综合评价。通过专家打分法对各个评价因素Uij分别在财务风险概率级别pijn和财务风险程度级别sijn(n=1,2…5)进行打分,得到Uij评价因素的模糊评价指标在V上的模糊子集为:

同时根据财务风险概率和损失程度对各评价因素的影响大小,通过专家打分法确定两者的权重向量Tij={tij1,tij2},且tij1+tij2=1,其中tij1和tij2分别代表Uij评价因素的财务风险概率权重和损失程度权重。则第三级Uij评价因素的模糊综合评价集为:Bij= Tij°Rij=(bij1, bij2, bij3, bij4, bij5),其中“。”为矩阵的乘法运算。

其次,进行第二级模糊综合评价。根据第三级得出的Bij,构造第二级单因素评价矩阵Ri=Bi=(Bi1,Bi2…Bim)′,根据第三级评价要素Uij权重wij进行模糊评价,第二级中第i个评价要素Ui的模糊综合评价集为:Bi=Wi°Ri=(bi1, bi2, bi3, bi4, bi5)。

然后,进行第一级模糊综合评价。根据第二级得出的Bi构造第一级因素评价矩阵Ra=(B1,B2,B3)′,Rb=(B4,B5)′,Rc=(B6,B7,B8)′。根据第二级要素Ui的权重wi进行模糊综合评价,第一级模糊综合评价集为:

最后,进行制造企业财务风险模糊综合评价。根据第一级要素的权重集W,得出制造企业财务风险的模糊综合评价,模糊综合评价集为:

B=W°R=(b1,b2,b3,b4,b5),其中W={wa,wb,wc},R=B=(Ba,Bb,Bc)′。模糊综合评价结果按最大隶属原则得出。

根据制造企业财务风险模糊综合评价结果和财务风险评估等级,对制造企业财务风险进行综合评价,财务风险评估等级如表3所示。

四、案例分析

对某制造企业财务风险进行评估,成立了由专家和管理人员组成的10人小组。鉴于财务风险评估级数较多,指标较多,数据量大,这里只给出各级部分计算过程和最后财务风险的评价结果。小组采用评分法对财务风险评估指标体系按照三个等级分别进行权重的赋值。确定第一级权重集W={wa,wb,wc}={0.55,0.3,0.15},然后确定第二级权重集Wa={w1,w2,w3}={0.4,0.3,0.3},Wb={w4,w5}={0.6,0.4},Wc={w6,w7,w8}={0.4,0.3,0.3},第三级具体环节权重如表4所示。

本文以第二级流动风险(U1)及其所细分的三级指标为例进行演算。通过专家对各个评价要素概率级别和损失程度进行打分,确定第三级评价要素的模糊评价集和权重集,如表5和表6所示。

在各评价要素模糊评价集和权重集的基础上,由Bij=TijRij得:

同理

…

第二级单因素评价矩阵Ri=Bi=(Bi1,Bi2…Bim)′

…

由Bi=Wi*Ri得:

…

第一级因素评价矩阵Ra=(B1,B2,B3)′,Rb=(B4,B5)′,Rc=(B6,B7,B8)′°由Ba=Wa°Ra,Bb=Wb°Rb,Bc=Wc°Rc得:

由B=W°R得:

按最大隶属原则B=0.457,查表知,该企业处于中等财务风险。不难看出,制造企业内部、供应链内部传导财务风险和供应链外部财务风险也均处于中等风险水平。

综上所述,本文结合供应链财务风险传导特性,对供应链环境下制造企业的财务风险进行识别。构建一套供应链环境下制造企业财务风险评估指标体系,并运用多级模糊综合评价法进行客观综合评价。通过财务风险评估,决策者能够及时认清企业当前总体财务状况和供应链内外部传导财务风险状况,及时发现并替换高风险节点,对供应链内外部传导财务风险及时进行防范。

摘要：供应链给制造企业带来竞争和效益优势时,也带来诸多风险。对供应链环境下制造企业的财务风险问题进行研究,是供应链风险管理新的研究方向。本文考虑供应链财务风险传导等特性,对制造企业财务风险进行识别分类,构建有行业特征的财务风险评估指标体系,并运用多级模糊综合评价法进行综合评估。最后结合实例,进一步展示财务风险评估过程。

关键词：多级模糊综合评价法,制造企业,财务风险

参考文献

[1]陈爱早:《供应链中企业财务风险传导要素风险》,《武汉理工大学学报》2009年第5期。

模糊风险综合评价法篇10

[关键词] 风险投资指标体系模糊综合评判模型

风险投资是对风险企业提供资金支持，并对所投资企业加以培育和辅导，待其发育成长到相对成熟后即退出投资，以实现资本增值的一种特殊类型的投资行为。它具有高投入，高风险，高收益的特点。由于风险投资的对象大多为处于创立初期的创新型高科技企业，企业缺乏经营经验，整个过程存在着大量的不确定性且比一般项目投资风险高。风险投资项目的高风险性另外一个原因是严重的信息非对称性。风险企业家掌握着申请项目的详细信息，为追求自身的利益，甚至有时会发出虚假、错误信息，所以占据了绝对的信息优势。因此，风险投资家对风险投资项口进行严格的筛选和评审时，必须建立科学的评价指标体系，采用科学的评价方法，从而做到从源头防范和减少决策失误。据此本文对投资项目风险的评价指标体系进行了分析，并结合模糊综合分析的方法建立了与风险投资项目评价特点相符的决策模型。

一、投资项目风险指标体系的设计原则

为使评价指标体系能从不同层面上完整、全面、系统地反映投资项目中的风险，指标体系建立的原则如下：一是科学性原则，该指标体系应能正确的反映评价对象各价值构成要素的因果、主附、隶属关系，以及客观机制。二是系统性原则，综合评价指标体系应能反映对象的结构、要素，以及各种因素的逻辑关系，从而对评价对象做出条理清晰、层次分明的系统分析。三是全面性原则，建立综合评价指标体系的根本目的是考核投资项目中风险的总体状况，通过考核来确定项目的风险大小，因此必须综合考虑影响投资项目中风险的各种要素。四是简约性原则，指标的选取，在保证科学、客观、可行的前提下，力求简约。各评价指标所反映的问题应真正有代表性，各指标所提供的信息不应有交叉、重复，指标的内涵准确，指标之间界定明晰。这样可保证用最小的指标，准确、科学、合理的反映所要评价的问题，确保评价的质量水准。

值得指出的是：由于数据收集条件的限制，目前还难以建立理想化的评价指标体系。在现有的统计制度和数据的基础上，只能较多地关注可操作性，从而构建一套实用的评价指标体系。于是，评价作为一个过程，只能具有相对的合理性和相对的科学性。

二、投资项目风险的指标体系构建

根据指标体系的建立原则，我们在全面、系统地分析影响投资项目风险的五个因素为一级指标的基础上，设立了十二个二级指标，从而建立起投资项目风险的模糊综合评判模型。

1.市场前景

好的产品构想能否有良好的市场需求，这关系到开发、生产出来的产品能否被市场接受，也即能否在市场上获得回报。风险投资家十分重视对市场前景的评价和分析，重要的指标有：

（1）增长潜力。选择处于高速增长的产业与不断扩容的市场中的项目与企业，是评价投资机会的重要原则。投资公司应从技术、产品、产业、消费趋势，以及地方保护主义等角度来评估项目产品未来的市场增长潜力。

（2）竞争优势。是指分析市场主要对手的产品和资源优劣势、市场进入壁垒及替代产品的威胁等。风险投资公司应评估投资项目的核心资源能力与市场竞争力，并判断经营团体提出的竞争策略是否能有效地创造市场优势。

2.企业家才能

风险企业面临复杂的环境，不确定性高且难以评估。因此，企业家才能是一项很重要的投资指标，它决定着风险企业未来的命运。企业家才能包括：

（1）企业家人格特质。作为风险企业的关键人物，投资公司对企业家的人格特质会有高标准的要求。在我国社会诚信水平较差、信用体系不健全的情况下，为了防止信息不对称造成的道德风险，投资公司尤其要把忠诚正直的人格特质作为项目评审时考虑的主要因素。除此之外，风险投资家还应从各个角度去考察企业家是否具有敏锐的行业洞察力，是否掌握市场前景并懂得如何开拓市场，是否懂得利用各种渠道融通资金,是否有比较强的综合能力等。

（2）团队专长与经营理念。企业家应该拥有一个良好的创业团队，包括技术开发、企业管理、财务运作及市场营销等各种专业特长且具丰富经验的人士，并且能够合理分工和有效配合。由经营理念可以看出经营团体对于企业经营的态度，以及未来企业发展的方向与组织运作方式。

3.投资获利性

风险投资家甘冒风险大胆投资，就是为了获得百倍、千倍的高额回报。对于占我国目前风险投资机构而言，虽然创造良好的社会氛围和引导投资方向是其主要目的，但盈利又是其持续发展的基础，所以也应对该指标有所考虑。通过分析评估各项财务资料来考察项目的获利性。评价时应主要考虑以下两个方面：

（1）预期投资报酬率。中国的创业家为吸引资金，往往高估投资回报率，所以投资者需要十分慎重地分析、评估各项财务资料，并以较保守的态度估计可能实现的投资报酬率。

（2）投资回收速度。由于风险企业存在较大的不确定性，资金回收速度越快风险越小。因此，投资者必须正确衡量投资回收期，过短或过长的投资回收期都是不合适的。

4.技术与产品特征

产品的技术是产品的灵魂，也是其价值的所在，技术是许多高科技公司的核心竞争力。风险投资家十分重视对技术的考察。主要的指标有：

（1）技术是否具有创造性和革命性。创造性和革命性的技术往往可以孕育一个巨大的产业。革命性的技术往往可以形成垄断地位，技术垄断就可以提高竞争者进人的门槛，风险企业就可以长期获得超额利润。

（2）技术的可行性和适用性这一点十分关键，一个好的技术构想能不能成为现实，关系到技术开发投资能否得到回报。技术的创新是有巨大风险的，它与许多客观因素有关，具有很大的不确定性，所以要认真考查其可行性是首要考虑的问题。此外，技术的适用性也不可忽视，技术的适用性是指研究开发出来的成果在未来使用方面的难度。

5.退出机制

风险投资主动承担和驾驭风险的投资动机在客观上要求有一个顺畅的资金变现渠道,可以说，策划退出是风险投资家自始至终都在考虑的问题。然而，我国目前资本市场尚不完备，没有建立起产权交易市场，没有完善的退出机制，风险资本退出渠道不畅已经严重地阻碍了我国风险投资的发展。

（1）退出难易程度。我国风险投资专家认为最合适的风险资本退出时机是在风险企业成熟期。由于我国风险投资公司在风险资本退出时机的选择上比发达国家较为保守和谨慎，所以，投资公司应选择能及时变现的项目，根据经济形势和项目进展情况随时退出，以减少可能造成的损失，从而达到降低风险的目的。

（2）退出方式选择。退出方式一般有三种：公开上市、出售（包括并购和回购）及清算。不同的退出方式將影响投资风险的最终结果与获利水平，其中，公开上市是理想的退出方式。我国目前尚无真正意义上的二板市场，缺乏完善的退出机制，从而使得风险资本的循环运作存在较大的障碍，无疑加大了投资的风险。投资公司应把获利的目标时刻铭记在心，必须根据风险投资项目的实际情况和发展趋势，分析判断风险企业可采取的最现实的退出方式。

三、模糊综合评判模型

1.指标评分方法的选择

一些具有模糊概念的系统，在进行评价时很难给出确切的表达，这时可以用模糊评价的方法。例如采用隶属度的概念，假设评语分为 5级，如｛优、良、中、可、劣｝或者{90、80、70、60、50}等，隶属度函数的构造可以用连续的，也可以用百分比来表示。经过分析比较，我们确定了以①低风险，②较低风险，③一般风险，④较高风险，⑤高风险，以上五个评价等级元素构成评价等级集合。

2.指标值的获得

我们可以通过德尔菲法向有关的专家、学者、中介机构和企业管理层等有关人员发出咨询函，填写各个指标所处的等级，并将其整理成模糊矩阵，以便进入下一步。

3.指标间权重分配方法的选择

目前流行的确定指标权重方法包括层次分析法、模糊综合评价法、强制确定法。其中层次分析法有助于决策的客观性和统一性，其数学基础并不高深，计算也很简单，因此被公认为是一种能较好的处理目标值难以定量描述的、多目标系统的复杂决策问题的方法。因此在本模型中我们选择层次分析法来确定指标间的权重。

4.模糊综合评判模型

（1)划分因素集U.

设因素集为U＝{u1，u2，…，un}，抉择评语集为V＝{v1，v2，…，vm}。

对因素集U作划分，即U={U1,U2,…UN}

式中即Ui中含有ki个因素，并且满足下列条件：

（2)初级评判

对每个Ui的ki个因素，按初始模型作综合评判。设Ui的因素重要程度模糊子集为Ai，Ui的ki个因素的总的评价矩阵为Ri，于是得到：

（3)多级评判