商业银行危机管理论文提纲

关键词： 利率 市场化 改革 危机

论文题目：利率市场化条件下的银行风险及其监管研究

摘要：从国际金融发展历程看,利率市场化的过程几乎都伴随一定程度的银行危机,不管是西方发达国家,还是印度等发展中国家,在进行利率市场化改革的过程中,都出现了一定的银行危机。在改革时,贷款量会迅速增加、实际利率波动极大,在监管策略放宽的情况下,各种风险增加。从某种程度上看,利率市场化在提升金融市场运行效率的同时,对银行业带来的风险与危机是一个不可忽视的问题。1988年,我国初步提出利率市场化的改革方案,在过去的30年间,利率市场化改革工作稳步推进,当前我国利率市场化进程已接近尾声。利率市场化改革对我国银行业带来的风险与危机已露端倪,本文借鉴国外利率市场化改革的经验与银行风险监管的策略,对我国利率市场化改革中的商业银行风险管理展开探讨,总结利率市场化改革对银行风险的影响,剖析利率市场化条件下银行风险管理存在的新问题,针对国际国内的新形势,立足我国基本国情,提出我国利率市场化下防范银行风险与危机以及提升监管效率的可行性建议。本文首先对利率市场化、银行风险与银行监管的相关理论进行综述和评价,分析利率市场化对银行风险的影响机理和传导机制,探讨利率市场化条件下银行监管的必要性、目标、基本原则及主要内容,为后文实证分析提供理论支持。在此基础上,立足国际实践,探讨世界上典型国家的利率市场化改革进程及其影响银行业风险机制,总结美日韩等国渐进型利率市场化条件下银行风险和银行危机的经验教训。实证结果表明,随着利率市场化程度的提高,银行危机发生概率上升,利率市场化是诱发银行危机发生的重要因素。其次,从发达国家利率市场化过程中的银行监管层面入手,分别探讨美国、日本、韩国等国利率市场化条件下应对银行风险和银行危机的监管政策发展历程、现状及其效果。在此基础上,运用50个国家的经济数据和Logistic模型实证分析在利率市场化下银行监管对银行危机的治理机制中的有效性。在总结国外利率市场化条件下银行风险及其监管经验的基础上,研究我国利率市场化的历程、特点、成效及金融格局的重大变化,并进一步分析利率市场化改革对我国商业银行带来的风险及其特征。以2007-2013年我国38家上市商业银行为研究对象建立多元线性回归模型,基于银行传统盈利空间缩小即净利差降低的现实,对利率市场化过程中我国商业银行的风险进行实证分析。分析结果显示,在商业银行的收入上,净利差的稳步收窄的现象能够有效减少波动,然而会导致价格竞争的局面,从而又加大其波动;从长期发展的角度来看,存款利率的市场化以及出现的价格竞争有利于商业银行的风险控制的,然而却难以促使其提升资本化水平。最后,针对利率市场化条件下我国商业银行面临的风险与危机,本文深入探讨了应对商业银行风险的监管政策及其效果。通过对我国商业银行监管的历史变迁过程进行划分,总结各个阶段我国商业银行监管的特征及其现实基础,探讨我国商业银行监管体系的基本框架及存在的问题。然后通过分析利率市场化对我国商业银行监管的挑战及商业银行有效监管的基本原则,梳理我国商业银行监管改革的方向,并提出完善我国商业银行监管体系的对策。研究结果表明,我国商业银行监管应实现功能化,走向开放性的监管道路,构建宏观审慎监管体系,建立事前防范危机的坚强防线。本文的创新之处主要有三点:一是明确利率市场化改革与银行风险或金融危机存在内在的正向逻辑关系,即利率市场化会增大银行风险,进而有引发金融危机的可能性。二是通过对利率市场化、银行风险及银行监管三者之间的内在关系进行分析,确定加强银行监管,建立有效的银行监管体系是利率市场化后保持金融稳定的必要途径。三是明确了利率市场化条件下有效银行监管举措,认为构建银行监管协调机制,实现由传统的机构性监管转向功能性监管,构建宏观审慎监管体系,建立事前防范危机的坚强防线可以提高银行监管的有效性。

关键词：利率市场化;银行风险;银行危机;银行监管

学科专业：世界经济

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 利率市场化的理论基础

1.2.2 利率市场化条件下的银行风险与银行危机

1.2.3 利率市场化条件下的银行监管

1.3 研究思路、研究内容与研究方法

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究内容

1.3.3 研究方法

1.4 论文创新点与不足

第2章 利率市场化、银行风险及银行监管的理论分析

2.1 利率市场化、银行风险和银行监管的相关概念界定

2.1.1 利率与利率市场化

2.1.2 银行风险

2.1.3 银行监管

2.2 利率市场化与银行业风险

2.2.1 利率市场化对金融信息不完备的影响

2.2.2 利率市场化对金融脆弱性的影响

2.2.3 利率市场化增加银行业风险

2.2.4 利率市场化影响银行风险的传导机制

2.3 利率市场化条件下的银行监管

2.3.1 利率市场化条件下加强银行监管的重要性

2.3.2 利率市场化条件下银行监管目标

2.3.3 利率市场化条件下银行监管的主要手段

第3章 国外利率市场化银行风险与银行危机的实证分析

3.1 美国利率市场化条件下银行风险与危机

3.1.1 美国利率市场化的进展

3.1.2 美国利率市场化对银行业的主要影响

3.1.3 利率市场化改革中美国银行业面临的风险与危机

3.2 日本利率市场化条件下的银行风险与危机

3.2.1 日本利率市场化进程分析

3.2.2 利率市场化条件下日本银行业的风险与危机

3.3 韩国利率市场化条件下银行面临的风险与危机

3.3.1 韩国利率市场化的主要进程

3.3.2 韩国利率市场化改革中银行风险与危机

3.4 利率市场化、银行风险与银行危机：跨国实证研究

3.4.1 模型构建

3.4.2 样本数据来源与变量选取

3.4.3 实证结果

第4章 国外利率市场化条件下银行监管改革的实践

4.1 美国利率市场化前后的银行监管

4.1.1 美国利率市场化前的银行监管

4.1.2 美国利率市场化条件下的银行监管

4.1.3 美国银行利率市场化条件下监管的主要侧重点

4.2 日本利率市场化前后的银行监管

4.2.1 日本利率市场化前后银行监管的变迁

4.2.2 利率市场化条件下的日本金融体系的监管主体和内容

4.2.3 日本利率市场化前后银行监管的成效

4.3 韩国利率市场化前后的银行监管

4.3.1 韩国银行业监管改革的背景

4.3.2 韩国利率市场化前后金融监管改革的主要内容

4.3.3 韩国银行监管改革的成效

4.4 利率市场化条件下银行监管的有效性：基于跨国面板数据的分析

4.4.1 模型设定

4.4.2 样本来源与变量选择

4.4.3 实证结果与分析

第5章 利率市场化条件下我国商业银行的风险

5.1 我国利率市场化改革进程及成效

5.1.1 我国利率市场化改革进程

5.1.2 我国利率市场化改革的特点

5.1.3 我国利率市场化改革的成效

5.2 利率市场化下我国商业银行业的风险

5.2.1 利率市场化条件下中国金融格局的变化

5.2.2 利率市场化条件下我国商业银行面临的风险

5.2.3 利率市场化条件下我国商业银行业风险的新特征

5.3 利率市场化对我国商业银行风险承担的影响实证分析

5.3.1 模型构建

5.3.2 样本数据与来源

5.3.3 实证结果分析

第6章 利率市场化条件下我国银行监管的现状与问题

6.1 我国商业银行监管的变迁

6.1.1 商业银行监管的确立阶段（1986-1992）

6.1.2 商业银行监管的初步探索（1992-1998）

6.1.3 商业银行监管的完善和改革（1998-2003）

6.1.4 商业银行监管的专业化发展（2003-至今）

6.2 当前我国商业银行监管体系的基本框架

6.2.1 外部监管

6.2.2 同业自律组织

6.2.3 市场约束体系

6.2.4 内部控制体系

6.3 当前我国商业银行监管中存在的问题

6.3.1 监管体制不完善

6.3.2 监管理念不明确

6.3.3 监管对象不明确

6.3.4 监管创新性不足

6.3.5 银行监管缺乏环境支持

第7章 利率市场化条件下我国监管改革方向及对策

7.1 利率市场化条件下我国商业银行面临的挑战及改革方向

7.1.1 利率市场化条件下我国商业银行监管面临的挑战

7.1.2 利率市场化条件下我国商业银行有效监管的基本原则

7.1.3 利率市场化冲击下我国银行监管改革的方向

7.2 利率市场化下完善我国商业银行监管体系的对策

7.2.1 实现机构性监管向功能性监管的转型

7.2.2 构建金融监管协调管理机制

7.2.3 实现封闭式监管到开放性监管的转变

7.2.4 加强商业银行审慎监管的制度建设

参考文献

致谢